الانحراف المعياري: أداة يجب على المتداولين معرفتها

في سوق الفوركس، إدارة تقلبات الأسعار تعتبر المفتاح الرئيسي للنجاح. المؤشر الفني الذي يُعترف به على نطاق واسع هو الانحراف المعياري (Standard Deviation) والذي يساعد المتداولين على قياس وفهم تقلبات السوق بشكل واضح.

ما هو (SD)؟

الانحراف المعياري هو مفهوم إحصائي يُطبق في الأسواق المالية. نشأ مصطلح “Standard Deviation” حوالي عام 1894 على يد العالم البريطاني كارل بيرسون. فيما بعد، استخدمه المحللون والمتداولون لتحليل تقلبات الأسعار في سوق الأسهم وأسواق أخرى.

تعريف SD في سياق التداول

يقيس الانحراف المعياري تشتت بيانات الأسعار (Dispersion) من المتوسط. عندما يكون SD مرتفعًا، فهذا يعني أن البيانات تتشتت على نطاق واسع، بينما يشير انخفاض SD إلى أن البيانات مركزة وقريبة من المتوسط.

في سياق التداول، يُستخدم الانحراف المعياري لـ:

• قياس تقلبات أسعار أزواج العملات
• تقييم مستوى المخاطر
• تحديد النطاق الطبيعي والنطاق غير الطبيعي لتحركات الأسعار

كيفية حساب الانحراف المعياري

الطريقة المستخدمة بسيطة ولكنها مهمة. عادةً، يُحسب الانحراف المعياري من أسعار الإغلاق (Closing Price) لأزواج العملات خلال فترة زمنية معينة، وغالبًا ما تكون 14 فترة (14 periods).

خطوات الحساب:

1. جمع أسعار الإغلاق للأزواج خلال الفترة المطلوبة
2. حساب المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق (Average) بجمع جميع الأسعار ثم قسمتها على عدد الفترات
3. طرح المتوسط من كل سعر إغلاق وتربيع الناتج
4. جمع جميع النتائج المربعة ثم قسمتها على عدد الفترات
5. أخذ الجذر التربيعي للنتيجة في الخطوة 4

المهم أن نعرف أن فترة 14 ليست رقمًا ثابتًا ويجوز للمتداول تعديلها بما يتناسب مع أسلوبه في التداول.

معنى ارتفاع وانخفاض SD

الانحراف المعياري (SD) مرتفع

عندما يرتفع SD، يدل ذلك على:

• تحرك الأصول بشكل كبير بعيدًا عن المتوسط في الماضي
• ارتفاع تقلب الأسعار
• تشتت البيانات على نطاق واسع
• ارتفاع مستوى المخاطر في التداول

الانحراف المعياري (SD) منخفض

عندما ينخفض SD، يشير ذلك إلى:

• استقرار الأسعار ضمن نطاق ضيق
• انخفاض التقلبات
• تركز البيانات بالقرب من المتوسط
• ومع ذلك، قد يشير انخفاض SD إلى أن تقلبات عالية قد تأتي قريبًا (قبل الاختراق).

الفوائد المهمة لـ SD في تداول الفوركس

1. قياس دقة مستوى التقلب

يوفر الانحراف المعياري صورة واضحة عن تقلبات أزواج العملات، مما يساعد المتداولين على فهم ما إذا كان السوق في حالة “هدوء” أو “فوضى”. هذه المعلومات ضرورية لتحديد حجم الاستثمار ووضع أوامر وقف الخسارة.

2. مساعدة في ضبط أوامر وقف الخسارة بشكل فعال

من خلال فهم التقلب الحالي، يمكن للمتداولين تحديد مستويات وقف الخسارة التي لا تتأثر بشكل عشوائي (whipsaw)، مع الحفاظ على حماية فعالة من الخسائر. يساعد SD على تحسين دقة تحديد المسافة المناسبة.

3. تحديد الاتجاهات ونقاط التحول

عند استخدامه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك، يساعد الانحراف المعياري على تحديد متى يتغير الاتجاه، ويدخل في فترات تقلب منخفض أو يعكس الاتجاه.

4. تأكيد إشارات التداول

يساعد SD على التأكد من أن إشارات التداول المستمدة من مؤشرات أخرى تتوافق مع التقلب الحالي، مما يعزز أساس قرارات التداول.

5. إدارة المخاطر

من خلال تحديد مستوى مخاطر زوج العملات، يساعد الانحراف المعياري المتداولين على اختيار مراكز تداول متوازنة بين الأرباح المحتملة والمخاطر.

6. تحديد نقاط الاختراق (Breakout)

يساعد الانحراف المعياري المتداولين على تحديد نقاط قوة الاختراق من نطاق التجميع (consolidation) بشكل دقيق.

استراتيجيات التداول باستخدام SD

الاستراتيجية 1: الاختراق من نطاق التوحيد (Breakout Strategy)

صممت هذه الاستراتيجية لالتقاط حالات زيادة التقلب المفاجئة بعد فترات استقرار السعر.

الخطوات:

• تحديد أزواج العملات التي تتداول ضمن نطاق التوحيد، حيث يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق ويكون SD منخفضًا
• إضافة مؤشر SD إلى الرسم البياني وضبطه على 14 فترة
• انتظار حركة السعر للخروج من هذا النطاق، والذي يُحدد عندما يتجاوز السعر خط SD
• عند تأكيد الاختراق، الدخول في صفقة باتجاه الاختراق
• وضع أمر وقف الخسارة على الجانب المقابل لنطاق التوحيد
• تحديد هدف الربح بمقدار يساوي أو ضعف قيمة SD من نقطة الاختراق

ملاحظة: قد يكون هذا الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر إذا كان السوق في اتجاه قوي أو تتغير الأخبار الأساسية. يُنصح باستخدامها مع أدوات أخرى ومتابعة الأخبار.

الاستراتيجية 2: تحديد انعكاسات الاتجاه في البداية (Early Reversal Strategy)

تستخدم هذه الاستراتيجية SD لالتقاط انعكاسات الاتجاه قبل حدوثها بشكل كامل.

الخطوات:

• إضافة مؤشر SD إلى الرسم البياني
• مراقبة ما إذا كان السعر يلامس خط SD العلوي أو السفلي بشكل متكرر
• إذا لامس السعر الخط العلوي بشكل متكرر، فقد يدل ذلك على أن السوق في حالة شراء مفرط (Overbought)، وقد يعكس الاتجاه هبوطًا
• إذا لامس السعر الخط السفلي بشكل متكرر، فقد يدل ذلك على أن السوق في حالة بيع مفرط (Oversold)، وقد يعكس الاتجاه صعودًا
• عند ملاحظة هذه الإشارات، يتم التداول في الاتجاه المعاكس
• وضع أمر وقف الخسارة على بعد SD من نقطة الدخول
• تحديد هدف الربح عند مستوى مهم التالي

ملاحظة: قد تنتج هذه الاستراتيجية إشارات خاطئة في الأسواق ذات الاتجاه القوي، لذا يُنصح باستخدامها مع مؤشرات تأكيد أخرى.

استخدام SD مع Bollinger Bands

يتعاون الانحراف المعياري و Bollinger Bands بشكل فعال، حيث أن Bollinger Bands تعتمد على SD في حسابها.

كيفية الاستخدام معًا:

• التكامل: تظهر Bollinger Bands خطين أعلى وأسفل حول المتوسط المتحرك، ويُحسب ذلك باستخدام SD. ويُظهر SD مستوى التشتت من المتوسط مباشرة.
• تحديد التقلب: تضيق Bands، مما يدل على انخفاض التقلب، وتوسعها يدل على ارتفاع التقلب. يُستخدم SD لتأكيد هذه القراءات.
• تأكيد الاتجاه: إذا كانت Bollinger Bands و SD تشير في نفس الاتجاه، فهذا يدل على قوة واتجاه موثوق.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يُستخدم Bollinger Bands لتحديد نقاط الدخول والخروج، ويُستخدم SD لتأكيد أن هذه النقاط تتوافق مع التقلب الحالي.
• التحذير من الانعكاسات: عندما يلامس السعر الحد العلوي لـ Bollinger Bands عدة مرات، قد يُظهر SD تذبذبًا عاليًا، مما قد يشير إلى اقتراب انعكاس.

الخلاصة والنصائح للمتداولين

الانحراف المعياري هو مؤشر فعال لمتداولي الفوركس لقياس التقلب، وتحديد الاتجاهات، وإدارة المخاطر. يُعترف به على نطاق واسع لأنه يُسهل تفسير حالة السوق الحقيقي.

للمتداولين الراغبين في النجاح:

• لا تعتمد فقط على SD، بل استخدمه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك، RSI، MACD.
• تابع الأخبار والأحداث العالمية التي قد تؤثر على السوق.
• اختبر استراتيجياتك باستخدام البيانات التاريخية (Backtesting) قبل التداول الحقيقي.
• استمر في التعلم والتطوير، فالسوق يتغير باستمرار.
• تذكر أن إدارة المخاطر مهمة جدًا، وضع أوامر وقف خسارة مناسبة، وحدد حجم مراكزك بشكل متوازن.

التداول فن وعلم، واستخدام أدوات مناسبة مثل الانحراف المعياري، مع إدارة مخاطر منظمة، يزيد من فرص تحقيق الأرباح. في النهاية، النجاح يعتمد على التدريب، والاجتهاد، والتعلم المستمر من التجربة.