Hay algo extraño con ese gráfico de agregación de 30 días que se utiliza para medir la presión neta de venta real. Cuando reviso los datos en bruto, el cambio en la posición neta para los holders de largo plazo resulta ser más cercano a 70k, no a la cifra de 400k que se está mencionando. Esa es una discrepancia bastante significativa—casi 6 veces de diferencia. La forma en que se presentan estas sumas acumulativas puede ser engañosa si intentas evaluar el comportamiento de venta en tiempo real. Vale la pena profundizar en la metodología detrás de esos números antes de sacar conclusiones sobre la actividad de los LTH.