Récemment, regarder le marché des options ressemble à observer une fleur qui se faner lentement… L’acheteur se fait mordre chaque matin par la valeur temporelle, s’il n’y a pas de volatilité, il ne peut que patienter ; le vendeur ressemble à quelqu’un qui perçoit un loyer, mais il est aussi nerveux, craignant qu’un jour une aiguille ne perce soudainement, rendant ses profits plus vite qu’il ne les a gagnés. En gros, la question de savoir qui la temporalité dévore dépend de si vous tenez l’espoir ou portez l’imprévu. De plus, maintenant, avec les ponts cross-chain qui posent problème, et les oracles qui donnent des prix absurdes, tout le monde attend une “confirmation”, la volatilité est bloquée, ce qui rend l’acheteur encore plus mal à l’aise, et le vendeur n’ose pas trop être en position pleine. Quoi qu’il en soit, je me concentre sur les fluctuations de l’implied volatility et du volume de transactions, si je n’ai pas confiance, je bouge peu, je regarde encore. C’est comme ça pour l’instant.