Formules complètes de calcul pour le levier du contrat, la marge, le profit et la perte (version à réciter)

I. Formule de marge

1. Marge en mode isolé (逐仓)
Marge à l’ouverture = prix d’ouverture × quantité détenue ÷ multiplicateur de levier
2. Taux de marge immobilisée
Ratio de marge = marge immobilisée ÷ fonds totaux du compte × 100%

II. Formules de calcul du profit et de la perte

Long (achat / hausse)

Profit et perte non réalisé = (prix actuel - prix d’ouverture) × quantité détenue

Short (vente / baisse)

Profit et perte non réalisé = (prix d’ouverture - prix actuel) × quantité détenue

Taux du PnL (profit et perte) converti sur le compte

Pourcentage de PnL = profit et perte non réalisé ÷ fonds totaux du compte × 100%

III. Formules approximatives de liquidation / “explosion” (version simple à retenir)

Les fonds disponibles < 0 déclenchent la liquidation
Fonds disponibles = fonds totaux - marge immobilisée + profit et perte flottant

IV. Conversion du risque réel lié au levier (point clé à mémoriser)

Perte réelle liée à la volatilité = amplitude de variation du marché × levier
Ex. : levier x10, si le marché recule à contre-sens de 2 %, le compte perd 20 %

V. Formule du coût des frais

Coût total de transaction = frais d’ouverture + frais de clôture + taux de financement
En cas de trading fréquent, sur des cycles courts et à haute fréquence, les frais grignotent en continu le capital

Mémo principal à réciter

La marge se calcule par prix × quantité ÷ levier, et le PnL se calcule par l’écart de prix ;
Le levier amplifie la hausse et la baisse : à contre-sens, la volatilité est doublée en perte ;
Quand les fonds disponibles deviennent négatifs, liquidation immédiate et tout est remis à zéro ;
Les frais s’additionnent et consomment : plus les opérations sont fréquentes, moins le capital reste.

Lois d’or en gestion des risques (en lien avec tes règles de position précédentes)

1. Levier en opération quotidienne ≤ x10
2. La marge immobilisée totale sur contrats ne doit pas dépasser 30 % des fonds totaux
3. La perte sur une seule opération doit être contrôlée à ≤ 2 % des fonds totaux
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