Martingale dalam Trading: Strategi Menang atau Tipu-Tipu Matematika?

Para parafrasear y traducir al indonesio:

Para parafrasear dan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia:

Para trader berbicara tentang “Martingale” seolah-olah itu adalah cawan suci trading. Ide ini terdengar sempurna: ketika kalah, gandakan taruhan sampai menang dan pulihkan semuanya. Masalahnya? Hanya berfungsi jika Anda memiliki modal tak terbatas.

Kesalahan Matematika

Banyak orang percaya bahwa peluang berubah setiap kali mencoba. Salah besar. Di roulette, peluang tetap 50/50 di setiap putaran, tidak peduli berapa kali Anda kalah berturut-turut. Peluang 10 kekalahan beruntun adalah 1/1024, tetapi itu TIDAK mengubah taruhan berikutnya.

Mari kita hitung biaya sebenarnya:

• Taruhan 1: 1 yuan
• Taruhan 2: 2 yuan
• Taruhan 3: 4 yuan
• Taruhan 10: 512 yuan terkumpul
• Taruhan 20: sekitar 5 juta yuan

Lihat masalahnya? Modal Anda akan habis jauh sebelum rangkaian kekalahan selesai.

Bagaimana dengan kripto/forex?

Di forex, banyak yang melihat Martingale sebagai strategi yang memungkinkan karena:

1. Leverage tinggi (200x-500x): Anda membutuhkan modal awal yang sedikit
2. Posisi kecil: mulai dari 0.01 lot

Ini membuatnya tampak layak… tetapi di sinilah ada sisi gelapnya.

Variasi Martingale

Trader yang obses telah menciptakan 3 modifikasi:

• Lot tetap, jarak berbeda
• Lot variabel, jarak tetap
• Keduanya dapat disesuaikan

Semua mencari “rasio sempurna”. Meme-nya bilang: “Parameter bagus = hidup tanpa stres; parameter buruk = bangkrut”

Realitas brutal: >90% bot Martingale gagal. Kenapa? Karena black swan (crash sebesar -50%) akan melikuidasi akun Anda sebelum Anda punya kesempatan untuk bangkit kembali. Di forex dan futures, berbeda dengan saham, tidak ada alasan fundamental mengapa harga harus pulih.

Kesimpulan

Martingale memang bisa berhasil… sampai akhirnya gagal. Dan saat gagal, kerugiannya spektakuler. Ini adalah strategi risiko tak terbatas dengan keuntungan terbatas. Broker dan market maker sangat tahu hal ini dengan baik.