kemiringan portofolioku mulai agak hijau dalam beberapa hari terakhir.

yang menarik adalah kesenjangan antara ukuran notional bersih yang -82% short dan ukuran yang sudah disesuaikan dengan volatilitas yang 7,8% long.
artinya meskipun portofolioku condong sedikit net long, pada basis yang disesuaikan volatilitas, volatilitas aset di sisi short jauh lebih rendah daripada volatilitas sisi long, sehingga mengambil bobot notional yang jauh lebih besar.
yang bisa menyakitiku adalah jika ini berbalik dan sebagian besar sampah yang sedang aku short mulai mendapat perhatian, dan semuanya mulai naik bersamaan, aku bakal menjalani beberapa hari yang cukup buruk, dan posisi long yang saat ini aku pegang tidak akan cukup menutupinya.
tapi kurasa itulah masalah dengan estimasi kasar volatilitas di masa depan, aku baru saja menyelam ke ombak.