推測をやめる: プロがVWAPを使ってエントリーポイントを決定する方法

トレーダーがVWAPについて魔法のように話しているのを聞いたことがあるかもしれません。現実はこうです：出来高加重平均価格は、資産が取引された平均価格であり、各価格レベルでどれだけの出来高が移動したかに応じて調整されたものです。それだけです。しかし、そのシンプルなアイデアは？トレーディングにおいて重要なものとそうでないものを分けるのです。

出来高があなたが思っている以上に重要な理由

価格だけではノイズです。10契約の動きがある$50k BTCキャンドルは、10,000契約の動きがある$50k BTCキャンドルとは大きく異なります。VWAPは価格と出来高を1本のラインに束ね、実際にどこで大きな資金が取引を実行したかを示します。

このように考えてみてください：もしクジラがVWAPの下で蓄積している場合、価格は通常の出来高に対して安いということです。もし価格が出来高を伴ってそれを突破したら？それは確認であり、単なるハイプではありません。

数学 (気にしない場合はスキップ)

VWAP = Σ(典型価格 × ボリューム) / Σ ボリューム 一般的な価格= (High + 低価格 + Close) / 3

平易な英語で言うと：各キャンドルの平均価格にその出来高を掛けて、全てを合計し、総出来高で割ります。これを新しい期間ごとに累積的に繰り返します。だからVWAPは「粘着性」があるのです – それ自身に加え続けます。

トレーダーは実際にこれをどのように使用するか

エントリーストラテジー: 価格がVWAPを上回ったらロング。下回ったらショート。これは移動平均のようなものですが、実際の出来高参加によって加重されています。

評価チェック: 資産がVWAPを下回って取引されている = おそらく安い。特に弱気市場で積み増しをしている場合に有用です。

実行品質: 大口トレーダーはこれを執拗に気にします。$42k でBTCを購入しましたが、24時間VWAPは$43.2kですか？それは良いフィルでした。$44.5kで購入しましたか？出来高加重平均に対して過剰に支払いました。

流動性ゾーン: VWAPは流動性が実際にどこにあるかを示します。機関投資家はこれを利用して、市場をあまり動かさずに大規模な注文を出します。

キャッチ: VWAPは魔法ではない

これは日中取引専用です。 複数日間でVWAPを実行すると、ゴミになります。デイトレードや4時間スキャルピングに使用し、週次分析には使用しないでください。

遅れます。 VWAPは過去のデータを使用しているため、常に現在の価格動向に遅れています。20分のVWAPは200分のVWAPよりも早く反応しますが、どちらも追い付こうとしています。

一人で使わないでください。 強い上昇トレンド？価格は数週間にわたってVWAPを下回ることがないかもしれません。あなたの戦略が「価格がVWAPを下回るのを待つ」だけであれば、全ての動きを見逃すことになります。RSI、ボリンジャーバンド、またはサポート/レジスタンスレベルと組み合わせてください。

予測力はゼロです。 VWAPは何が起こったかを教えてくれますが、これから何が来るかは教えてくれません。VWAPベースのAIボットを販売している人は嘘をついています。

リアルトーク

VWAPは実際の状況を反映するため機能します：どこに出来高が実際に集中しているのか。これは指標ではなく、市場構造の地図です。これを使ってトレンドを確認したり、エントリーゾーンを見つけたり、取引で適正な価格を得られたかを測定したりします。しかし、これを工具箱の中の一つのツールとして扱い、全体の作業場として扱わないでください。

本当にお金を稼いでいるトレーダーはVWAPに執着していません。彼らは以下のことに執着しています:

• クジラが積み上げている場所
• 出来高が急増したとき
• サポートが実際に機能する場所
• リスク管理

VWAPはそれをより見やすくします。