Стандартне відхилення: інструмент, який трейдери повинні знати

На ринку форексу управління цінової волатильності є ключем до успіху. Широко визнаний технічний індикатор — це стандартне відхилення (Standard Deviation), яке допомагає трейдерам виміряти й зрозуміти волатильність ринку чітко.

Що таке стандартне відхилення (SD)?

Стандартне відхилення — це статистичне поняття, застосоване на фінансових ринках. Термін “Standard Deviation” виник близько 1894 року з Карлом Пірсоном, англійським математиком. Пізніше різні аналітики та трейдери застосували цю концепцію для аналізу цінової волатильності на фондових ринках та інших ринках.

Визначення SD у контексті торгівлі

Стандартне відхилення вимірює розсіювання даних ціни (Dispersion) від середнього значення. Коли значення SD високе, це означає, що дані розсіяні в широкому діапазоні, тоді як низьке значення SD вказує на те, що дані сконцентровані й близькі до середнього значення.

У контексті торгівлі стандартне відхилення використовується для:

• вимірювання волатильності ціни валютної пари
• оцінки рівня ризику
• визначення норми й аномальних діапазонів руху ціни

Як розрахувати стандартне відхилення

Формула, що використовується для розрахунку, проста, але важлива. Зазвичай стандартне відхилення розраховується на основі ціни закриття (Closing Price) валютної пари протягом певного періоду, який зазвичай становить 14 періодів (14 periods)

Етапи розрахунку:

1. Зберіть ціни закриття валютної пари за бажаний період часу
2. Розрахуйте середню ціну закриття (середнє арифметичне), додавши всі ціни закриття й розділивши на кількість періодів
3. Відніміть середнє значення від кожної ціни закриття й піднесіть до квадрата
4. Додайте всі квадратичні результати й розділіть на кількість періодів
5. Візьміть квадратний корінь результату на етапі 4

Важливо знати, що період 14 не є незмінним числом. Трейдери можуть адаптувати його відповідно до власного стилю торгівлі.

Значення високого й низького значення SD

Стандартне відхилення (SD) високе

Коли значення SD зростає, це означає:

• ціна активу різко рухається від історичного середнього значення
• висока волатильність ціни
• велике розсіювання дисперсії даних
• підвищений рівень ризику торгівлі

Стандартне відхилення (SD) низьке

Коли значення SD знижується, це вказує на:

• ціна залишається в дуже вузькому діапазоні
• низька волатильність
• дані сконцентровані близько до середнього значення
• однак низьке значення SD може попередити про те, що висока волатильність швидко прийде (перед пробивом)

Ключові переваги SD у торгівлі на форексі

1. Точне вимірювання рівня волатильності

Стандартне відхилення дає чітке уявлення про волатильність валютної пари, допомагаючи трейдерам зрозуміти, чи ринок у стані “спокою” чи “хаосу”. Ця інформація необхідна для визначення розміру інвестиції й встановлення стоп-лосу.

2. Допомагає встановити ефективний стоп-лос

Розуміючи поточну волатильність, трейдери можуть встановити рівні стоп-лосу, які не їдять випадає (whipsaw), але все ще ефективно запобігають втратам. Значення SD допомагає підвищити точність визначення відповідної дистанції.

3. Визначити тренди й точки перелому

При використанні разом з іншими індикаторами, такими як Moving Average, стандартне відхилення допомагає визначити, коли тренд змінюється й коли входить у період низької волатильності або розворотів.

4. Підтвердити торговельні сигнали

SD допомагає підтвердити, що торговельні сигнали від інших індикаторів відповідають поточній волатильності, надаючи торговельним рішенням міцну основу.

5. Допомогти в управлінні ризиком

Визначаючи рівень ризику валютної пари, стандартне відхилення допомагає трейдерам вибирати торговельні позиції, які збалансовані між очікуваним прибутком і ризиком.

6. Визначити точки пробиву (Breakout)

Стандартне відхилення також допомагає трейдерам визначити силу пробиву з діапазону консолідації (consolidation).

Торговельні стратегії з використанням SD

Стратегія 1: Пробив з плоского діапазону (Breakout Strategy)

Ця стратегія розроблена для захоплення умови, коли волатильність раптово зростає після періоду, протягом якого ціна залишається стабільною.

Етапи:

• Визначте валютну пару, яка знаходиться в діапазоні консолідації з вузьким рухом ціни й низьким значенням SD
• Додайте індикатор SD на графік й встановіть його на 14 періодів
• Чекайте руху ціни з цього діапазону, вказаного ціною, що перевищує лінію SD
• Коли пробив підтверджений, вступіть у торгівлю в напрямку пробиву
• Встановіть стоп-лос на протилежній стороні діапазону консолідації
• Встановіть ціль прибутку на рівні однієї-двох кратних значення SD від точки пробиву

Застереження: ця стратегія ризикована, якщо ринок має сильний тренд або новини змінюють фундамент. Слід використовувати разом з іншими інструментами й стежити за новинами.

Стратегія 2: Визначити розворот тренду на ранній стадії (Early Reversal Strategy)

Ця стратегія використовує SD для захоплення розвороту тренду перед його повним розвитком.

Етапи:

• Додайте індикатор SD на графік
• Спостерігайте за тим, як ціна постійно торкається верхньої або нижньої лінії SD
• Якщо ціна постійно торкається верхньої лінії SD, це може вказувати на перекупленість (Overbought) і можливий розворот вниз
• Якщо ціна постійно торкається нижної лінії SD, це може вказувати на перепродаж (Oversold) і можливий розворот вверх
• Визначивши ці сигнали, вступіть у торгівлю в протилежному напрямку
• Встановіть стоп-лос на рівні SD від точки входу
• Встановіть ціль прибутку на наступному важливому рівні

Застереження: ця стратегія може створити помилкові сигнали на ринку з сильним трендом. Слід використовувати разом з підтверджувальними індикаторами.

Використання SD у поєднанні з Bollinger Bands

Стандартне відхилення й Bollinger Bands працюють разом ефективно, оскільки Bollinger Bands були побудовані на основі SD.

Спосіб використання разом:

• Спільна робота: Bollinger Bands показують два рядки вище й нижче ковзаючого середнього, використовуючи SD для розрахунку. Стандартне відхилення натомість показує рівень відхилення від середнього безпосередньо
• Визначення волатильності: вузькі Bollinger Bands вказують на низьку волатильність, широкі — на високу. Значення SD допомагає підтвердити це читання
• Підтвердження напрямку: якщо Bollinger Bands й SD вказують в одному напрямку, тренд має силу й заслуговує довіри
• Визначення точок входу й виходу: використовуйте Bollinger Bands для пошуку точок входу й виходу, а затим використовуйте SD для підтвердження того, що ці точки узгоджуються з поточною волатильністю
• Попередження про розворот: коли ціна доторкається верхньої смуги Bollinger Bands кілька разів, стандартне відхилення може показати високу волатильність, яка може передбачити розворот

Резюме та поради для трейдерів

Стандартне відхилення — це потужний індикатор для трейдерів форексу в вимірюванні волатильності, визначенні трендів та управління ризиком. Він широко визнаний, оскільки допомагає зробити інтерпретацію реальних умов ринку простішою.

Для трейдерів, які прагнуть до успіху:

• не повинні покладатися лише на SD, мають використовувати його разом з іншими індикаторами, такими як Moving Average, RSI, MACD тощо
• стежити за новинами й світовими подіями, які можуть вплинути на ринок
• протестувати вашу стратегію на історичних даних (Backtesting) перед використанням реальних грошей
• постійно учитися й вдосконалюватися, адже ринки змінюються весь час
• пам’ятати про основи, управління ризиком, встановлення відповідного стоп-лосу й балансування розміру позиції

Торгівля — це мистецтво й наука. Використання правильних інструментів, таких як стандартне відхилення, разом з дисциплінованим управлінням ризиком збільшує шанси отримати результати від торгівлі. Зрештою, успіх залежить від практики, наполегливості й постійного навчання на досвіді.