Vorhersagemarkt-Strategie: Einzelmarkt-Positionsbeschränkung funktioniert immer noch nicht, viele Korrekturen durchgeführt, ohne Erfolg.

Heute endlich die Ursache gefunden: Der Order-Typ wurde falsch verwendet.
Problemphänomen
H12 Wetterstrategie hat seit dem Start zwei seltsame Bugs:
1. Die Gesamtposition im Einzelmarkt überschreitet immer wieder $10 -Grenzwert
2. 32 Orders platziert, keine einzige ausgeführt (0% Ausführungsrate)
Anfangs dachte ich, es liegt an der Logik, habe lange die Dedup-Funktion, Positionsberechnung und Order-Status-Überprüfung geprüft, alles in Ordnung. Aus Code-Sicht stimmt alles.
Aber online funktioniert es einfach nicht.
Ursachendiagnose
Beim Durchsehen des Codes wurde klar: Ich habe immer den IOC (-Ordertyp für sofortige Ausführung oder Stornierung verwendet ).
Die IOC-Logik ist: Nach Auftragserteilung sofort mit dem Orderbuch abgleichen, bei Nichtübereinstimmung stornieren.
Das führt zu zwei Problemen:
• Positionsüberschreitung: IOC-Orders werden sofort storniert, bleiben nicht im Pending-Status, wodurch die Dedup-Überprüfung fehlschlägt (Aufträge werden nicht erkannt), die Strategie platziert innerhalb eines einzelnen Scan-Zyklus wiederholt Orders im selben Markt
• 0% Ausführungsrate: Wettermarkt ist illiquide, das Orderbuch ist oft leer, IOC-Orders werden sofort storniert
Lösungsansatz
Auf GTC Maker-Order umstellen:
• GTC (Good-Till-Cancel) – Order bleibt so lange im Orderbuch, bis sie vom Gegenpart ausgeführt wird
• Order verbleibt im Pending-Status, Dedup-Überprüfung kann wirksam sein
• Vor jedem Scan prüfen, ob die letzte Order ausgeführt wurde
Effektüberprüfung (siehe Abbildung 1)
Nach VPS-Bereitstellung:
• Positionsüberschreitungsproblem behoben
• Innerhalb von 5 Minuten 5/29 Orders ausgeführt (Fill-Rate 17,2% im Vergleich zu vorher 0%)
• Maker erhält Rebate, Taker muss Gebühr zahlen (nach der Änderung sogar günstiger)
Eine Änderung hat zwei Bugs behoben. Wenn du auch an Polymarket-Strategien arbeitest, kannst du direkt auf die Order-Typ-Matrix in Abbildung 2 Bezug nehmen.