Нон-фарм день публикации, почему рынок часто «идет против тренда»
Многие трейдеры сталкиваются с одной общей проблемой: хотя данные по нон-фарм выглядят положительно для какого-то актива, цена при этом движется в противоположном направлении. Причина не в ошибке рынка, а в том, что рынок уже заранее заложил цену. В день публикации нон-фарм行情 по сути — это «игра позиций и ожиданий».
Перед публикацией данных значительные объемы средств уже были размещены на основе ожиданий. Как только данные выходят, и если результат просто «соответствует ожиданиям», то отсутствует дополнительный покупательный ин
Посмотреть ОригиналМногие трейдеры сталкиваются с одной общей проблемой: хотя данные по нон-фарм выглядят положительно для какого-то актива, цена при этом движется в противоположном направлении. Причина не в ошибке рынка, а в том, что рынок уже заранее заложил цену. В день публикации нон-фарм行情 по сути — это «игра позиций и ожиданий».
Перед публикацией данных значительные объемы средств уже были размещены на основе ожиданий. Как только данные выходят, и если результат просто «соответствует ожиданиям», то отсутствует дополнительный покупательный ин











