Только что заметил кое-что полезное при чтении тепловых карт ставок финансирования на платформах фьючерсов. Многие трейдеры игнорируют этот инструмент, но он на самом деле довольно мощный, если понять, что именно вы смотрите.

В основном, тепловая карта показывает две ключевые вещи за один взгляд. Во-первых, размер каждого квадрата говорит вам о торговом объеме за последние 24 часа. Больше квадраты означают больше ликвидности и активности, что обычно важно для более чистых входов и выходов. Меньшие квадраты могут означать более широкие спреды и менее надежное исполнение.

Во-вторых, цвет рассказывает историю ставки финансирования. Зеленый означает положительные ставки, то есть длинные платят коротким. Обычно это бычий настрой. Красный означает отрицательные ставки, короткие платят длинным, что указывает на медвежье давление. Интенсивность цвета показывает, насколько экстремальна ставка. Когда вы видите очень насыщенные цвета, это сигнал, что рынок может перегреваться в одну сторону.

Я недавно рассматривал некоторые примеры. TRB держится около $20.19 с приличным объемом в $35.60K за 24 часа, но показывает отрицательную ставку финансирования — -1.61%. Такая ситуация может быть интересной, если вы ищете возможный отскок. Сравните это с чем-то вроде BID, который стоит $0.01 с гораздо меньшим объемом, и картина полностью меняется. Меньшая активность там означает, что нужно быть более осторожным с размером позиции.

Практический совет — сначала ищите пары с хорошим объемом, затем проверяйте направление ставки финансирования. Если видите экстремально положительные ставки с большими зелеными квадратами, рынок, вероятно, перекуплен. Экстремально отрицательные ставки с насыщенным красным? Может быть, перепродан. Но не стоит торговать только по тепловой карте. Совмещайте это с вашим техническим анализом, чтобы подтвердить увиденное. Тогда тепловая карта ставок финансирования станет настоящим преимуществом в вашей торговле.

Стоит открыть ее на любой платформе фьючерсов, которую вы используете, и провести с ней немного времени. Данные обновляются постоянно, так что вы быстро начнете замечать закономерности, если будете внимательно следить.