Недавно снова спрашивали меня, как использовать отклонение от скользящей средней для поиска точек входа и выхода, и я понял, что многие еще немного не знакомы с этим индикатором. На самом деле, отклонение (BIAS) — довольно полезный инструмент, сегодня расскажу, как применять его для покупки на дне и продажи на вершине.

Сначала скажу, что такое отклонение. Простым пониманием, это выражение в процентах, насколько цена отклонилась от скользящей средней. Чем дальше цена от средней, тем больше вероятность, что рынок переоценен или недооценен, и в этот момент легко может произойти отскок или коррекция. Например, в урожайный год рисы много поступает на рынок, цены взлетают, а фермеры начинают снижать цены, опасаясь, что никто не купит. В фондовом рынке тоже так: если цена выросла слишком сильно, все хотят продать; если упала слишком сильно — начинают покупать на дне.

Расчет отклонения несложен, формула такая: N-дневное отклонение = (цена закрытия в день N — цена скользящей средней за N дней) / цена скользящей средней за N дней × 100. Главное — сначала посчитать скользящую среднюю, то есть сумму цен за определенный период делим на количество дней. Например, средняя цена с 1 по 5 число — это 5-дневная скользящая средняя, и так далее, формируя линию MA.

Отклонение делится на два типа. Положительное отклонение — когда цена выше средней, отрицательное — ниже. Чем больше положительное отклонение, тем больше краткосрочная прибыль и сильнее желание инвесторов продать; чем больше отрицательное — тем выше вероятность отскока. Также в зависимости от периода есть 5-дневное, 10-дневное, 30-дневное, 60-дневное отклонение.

Как использовать отклонение для поиска точек входа и выхода? В слабом рынке при отклонении выше 5 можно рассматривать продажу, при достижении -5 — покупку. В сильном рынке стандарты выше: при отклонении выше 10 — продавать, ниже -10 — покупать. Я видел пример на Восточной Финансовой платформе: когда 24-дневное отклонение превышает 10, обычно происходит быстрая отскоковая волна, тогда можно держать позицию или немного сократить. А если отклонение меньше -15, это хорошая возможность для покупки на дне, в этом месте не стоит продавать в панике.

Как настроить отклонение на платформе? Например, на Восточной Финансовой платформе, выбираете акцию, в нижней панели индикаторов находите BIAS — и видите его в реальном времени. Также можно кликнуть по системным индикаторам и выбрать отклонение, настроить параметры под свои нужды. Рекомендуется установить сигналы тревоги и следить за выбранными акциями.

Но нужно помнить, что у отклонения есть ограничения. Во-первых, если акция долго движется в боковике или слабо растет/падает, эффект отклонения будет ограничен. Во-вторых, отклонение — запаздывающий индикатор, и можно пропустить момент, поэтому его лучше использовать для поиска точек входа, а не для выхода. Также для крупных компаний точность отклонения выше, а для малых — их легко манипулировать, полагаться только на отклонение не стоит.

Несколько советов по использованию отклонения. Первое — не стоит смотреть только на отклонение, обязательно комбинируйте с другими индикаторами, например, KD, полосами Боллинджера, чтобы точнее определить момент отскока. Второе — выбор параметров важен: слишком короткий период сделает индикатор слишком чувствительным, длинный — слишком запаздывающим, что ухудшит точность. Третье — применяйте гибко в зависимости от качества акций: у хороших компаний при падении быстро идет отскок, потому что все боятся упустить возможность, а у слабых — отскок может задерживаться.

Честно говоря, этот показатель — простой и наглядный, но при правильном использовании действительно помогает определить моменты входа и выхода. Однако инвестиции требуют комплексного подхода, одного только отклонения недостаточно. Если интересно, попробуйте на торговой платформе, понаблюдайте за реальной ситуацией и почувствуйте, как работает этот индикатор.