Я обнаружил, что многие новички при входе в торговлю запутываются из-за скользящих средних. На самом деле, скользящие средние (MA) не так сложны, как кажется, сегодня я расскажу об этом подробно.

Прежде всего, нужно понять, что делают скользящие средние. Проще говоря, скользящая средняя — это сумма закрытых цен за последние N дней, делённая на N, полученное среднее значение. Со временем это среднее постоянно обновляется, и получается линия. Она отражает среднюю стоимость рынка за этот период. Например, 5-дневная скользящая средняя показывает среднюю цену за последние 5 дней.

Многие начинают ошибаться, заполняя график всеми скользящими средними. 5, 10, 20, 50, 100 — всё накладывают. Выглядит очень профессионально, но на самом деле сигналы могут конфликтовать, и непонятно, какую линию смотреть. Главное — чтобы скользящая средняя соответствовала вашему торговому циклу. Для краткосрочной торговли смотрят 5 или 10-дневные, для среднесрочной — 20 или 50-дневные, для долгосрочной — 100 или 200-дневные. Тогда результат будет в разы лучше.

По времени делят скользящие средние на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 5-дневная (недельная) реагирует быстрее всего, подходит для очень коротких сделок. 20-дневная (месячная) наиболее практична, её используют как краткосрочные, так и долгосрочные инвесторы. 60-дневная (квартальная) служит для определения среднесрочного тренда. 240-дневная (годовая) показывает долгосрочное направление. Мой опыт показывает, что не обязательно использовать целые дни, кто-то применяет 14MA (ровно две недели), кто-то — 182 (полгода). Главное — чтобы это идеально сочеталось с вашей торговой системой.

В практике основное применение скользящих средних — определение направления тренда. Если MA растёт — бычий тренд, падает — медвежий. Но важнее, чтобы цена находилась выше MA. Когда цена выше MA и MA растёт — это сигнал к бычью тенденции. И наоборот, если цена пробила MA вниз и MA идёт вниз — стоит рассматривать медвежий или ожидать.

Когда краткосрочная MA находится выше всех среднесрочных и долгосрочных — это называется бычий порядок, указывающий на возможный рост. Если краткосрочная MA ниже — медвежий порядок, и медвежий тренд может продолжаться некоторое время. Если цена закрытия находится между краткосрочной и долгосрочной MA — это фаза консолидации, нужно быть осторожным с позициями.

Далее — классический торговый сигнал — «золотое пересечение» и «смертельное пересечение». Когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную снизу вверх — это «золотое пересечение», сигнал к возможному росту, можно рассматривать как точку входа. Обратное — «смертельное пересечение», когда краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз — сигнал к возможному падению, стоит рассматривать продажу.

Но есть важный момент. Скользящие средние запаздывают, рынок мог уже пройти определённый путь, и MA только потом отреагирует. Поэтому умный подход — сочетать MA с другими индикаторами. Например, при использовании RSI, если на дивергенции RSI в зоне перекупленности или перепроданности одновременно с затуханием или выравниванием MA — это сильный сигнал разворота. Также стоит подтверждать пробой объёмом — с пробоем с высоким объёмом сигнал более надёжен.

У скользящих средних есть ещё одна функция — уровни поддержки и сопротивления. В бычьем тренде цена при откате к 20-дневной MA не пробивает её — отскакивает вверх, это поддержка. В медвежьем тренде цена при попытке подняться к 20-дневной MA отталкивается вниз — сопротивление. По сути, это зона стоимости для защиты, так как большинство участников имеют свои средние цены там, и это вызывает покупательский или продавецкий интерес.

Что касается методов расчёта MA, самый простой — сумма цен закрытия за N дней, делённая на N. Но есть взвешенные скользящие средние (WMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA), которым придаётся больший вес недавним ценам, поэтому они лучше отражают текущие изменения. EMA более чувствительна к ценовым колебаниям и быстрее показывает развороты тренда, поэтому её предпочитают краткосрочные трейдеры. Но для обычных трейдеров не обязательно запоминать формулы — торговое ПО всё сделает автоматически.

Многие используют MA как инструмент прогнозирования, думая, что после «золотого пересечения» обязательно будет рост, а после «смертельного» — падение. Это — большая ошибка. Основное назначение MA — помочь вам занять правильную сторону тренда. Она не скажет, вырастет ли цена завтра или упадёт, но покажет, где находится текущие издержки рынка и в каком направлении движется тренд.

Мой совет — сегодня откройте свою торговую платформу и оставьте только 20 и 50-дневные MA. Найдите рынок с явным трендом (например, недавно сильные акции или товары), протестируйте стратегию «следовать за трендом и откатиться» на демо-счёте две недели. Вы увидите, что скользящие средние гораздо полезнее, чем кажется. Помните, нет идеальных индикаторов, есть только постоянно совершенствующаяся торговая система.