Kuantitatif İşlem: Neden Profesyoneller Milyonlar Kazanıyor ve Sen Kazanamıyorsun?

Question

İki traderı aynı grafik önünde hayal edin:

Trader A (geleneksel): BTC’nin yükseldiğini görür, fırsatı kaçırma korkusuyla dolar, düşüşe geçtiğinde panik yapar, her şeyi satar. Sonsuz duygu döngüsü → portföy depresyonu.

Trader B (sayısal): Aynı anda 50 göstergeden analiz yapan bir modeli var, belirli koşullar gerçekleştiğinde otomatik emirler verir. Duyguları yok, sadece matematik. Sonuç: tutarlı kazançlar.

Bu bir kurgu değil. Kripto piyasasında, botlar kullanarak aylık kazançlar elde eden ekipler var. Wall Street’te ise sayısal traderlar, bu stratejilerle yüzlerce milyon dolar hareket ettiriyor.

Gerçekten ne fark var?

Geleneksel ticaret = Deneyimli bir balıkçı, suyu izler ve balıkların nerede olabileceğine dair sezgisel tahminlerde bulunur.

Sayısal ticaret = Otomatik sonar, 24/7 deniz tabanını tarar, sürü halinde balık tespit ettiğinde ağ atar.

Önemli 4 avantaj

1. Çelik disiplin → Duygular yok, FOMO yok, gece 3’te panik satışı yok. Model karar verir, nokta.

2. Ölçekli işlem yapma → Beyniniz 5 grafik analiz edebilir. Bir makine 50.000 grafiği aynı anda analiz eder, görünmeyen desenleri bulur.

3. Hızlı işlem → Kripto’da mikro saniyeler önemli. Botlar, insanların saatlerce fark edemediği fırsatları yakalar.

4. Olasılıksal çeşitlendirme → Bir coin’e değil, birçok hedefe küçük yüzdelerle saldırırsın. Daha fazla deneme = daha fazla kazanç.

Ama burada karanlık taraflar da var…

Örnekleme hatası: Geçmiş veriler, geleceği yansıtmayabilir. 2023’te kazanan bir strateji, 2024’te çöker.

Stratejilerin rezonansı: Herkes aynı modeli kullanırsa, avantaj kaybolur. Sanki herkes aynı teknik analizi aynı anda okuyor gibi.

“Kara kutu”: Birçok strateji işe yarar, ama neden çalıştığını kimse anlamaz. Sadece geçmişte kazandığını bilirler. Tehlikeli.

Nasıl çalışır? 4 adımda

Veri topla: Fiyatlar, hacimler, finansal göstergeler, vadeli işlem fonlama oranları
Model oluştur: Desenleri tanımla $1M ör: hacim zirvesinden sonra BTC %2.3 artar 4 saatte(
Geçmiş verilerle test et: 1 yıl önce işe yaradı mı? 3 yıl önce?
Otomatikleştir: Bot, koşullar sağlandığında 7/24 işlem yapar.

İki yol: kâr için

Yol 1 - Veri madenciliği: Tarihsel sayılarda desen arama. Avantajı: kolay bulunur. Sorunu: piyasa değişince desenler ölür.

Yol 2 - Saf mantık: Matematiksel çıkarım, tarihsel verilere bağlı değil. Ör: arbitraj, )fiyat X sınırını aşarsa her zaman kar eder(. Avantajı: piyasa değişikliklerine neredeyse karşı dirençli.

Wall Street’te 100 milyon dolar ve üzeri kazanan traderlar, “başarısız olabilecek” desenlere değil, her zaman işe yarayan matematiksel mantığa dayanır. Piyasa yükselip düşse de fark etmez.

Sana sorulması gereken soru: Stratejin güzel bir desen mi, yoksa her zaman geçerli olacak mantık temelli mi?