Формули розрахунку прибутку та збитків за контрактами, про які більшість людей не знає (цінні інсайти)

На скільки потрібно піднятися/знизитися, щоб закрити позицію з найвищим прибутком? На скільки потрібно піднятися/знизитися, щоб зупинити збитки на най"вигіднішому" рівні? На скільки потрібно піднятися/знизитися, щоб повернутися до точки беззбитковості? Багато друзів, напевно, не розуміють ці питання належним чином, тому сьогодні я запропоную вам математичну задачу, давайте разом порахуємо і обговоримо!
Не будемо лити воду, перейдемо до суті, розглянемо три випадки: прибуток, збиток, повернення інвестицій.
формула прибутку
Максимізація вигоди з урахуванням ризиків!
1. USDT базовий (лінійний контракт)
Отримання прибутку від довгих позицій:
Прибуток (USDT) = N×C×(P-P₀)×L
N: Кількість карт
C：кожна номінальна вартість (наприклад, 0.001 BTC)
P: ціна закриття, P₀: ціна відкриття
L: важіль
Приклад: BTC 60,000 відкриття лонга 1 контракт, номінал 0.001 BTC, 10x, зростання до 66,000
Доход = 1 × 0.001 × (66,000−60,000) × 10 = 60 USDT
2. Криптовалюта (обернені контракти)
Прибуток розраховується в BTC, формула зовсім інша!
Відкритий прибуток (одиниця: BTC):
Прибуток (BTC) = N×(1/P0-1/P)
Коротка прибутковість (одиниця: BTC):
Прибуток (BTC) = N×(1/P-1/P0)
Приклад: BTC 60,000 відкриття довгої позиції 1000 контрактів (кожен контракт вартістю 1 USD в криптовалюті), підвищення до 66,000
Доход = 1000 × (1/60,000 − 1/66,000) ≈ 0.001515 BTC
еквівалентно USDT ≈ 0.001515 × 66,000 ≈ 100 USDT
На якому рівні зростання/зниження закривати позицію для максимальної вигоди?
Основні характеристики біткоїн-валюти: висока прибутковість у зоні низьких цін (оскільки крива 1/P)
формула збитків
Не враховуючи інші фактори, обчисліть найкращу точку стоп-лосс на основі зростання/падіння!
1. Збиток у USDT
Збиток (USDT) = N×C×(P₀ - P)×L
2. Втрата в монетарному еквіваленті (відкриття лонга)
Збиток (BTC) = N × (1/P0 - 1/P)
Приклад: 60,000 купити 1000 контрактів, впаде до 54,000
Збиток = 1000 × (1/54,000 − 1/60,000) ≈ 0.001543 BTC
еквівалент ≈ 83.3 USDT
Наскільки варто встановити стоп-лосс, щоб він був найбільш "вигідним"?
Розрахунок ціни стоп-лосса в біткоїнах (відкриття довгої позиції, прийняття збитку X BTC)
Pстоп-лосс=​1/(1/P0+X/N)
Приклад: 60,000 відкритих 1000 позицій, приймаючи втрати 0.001 BTC
Стоп-лос ціна = 1 / (1/60000 + 0.001/1000) ≈ 54,545
формула повернення капіталу
Зробити шорт/лонг, скільки втратили, на скільки піднятися/падати, щоб вийти в нуль?
1. USDT базова повернення
Відсоток збитку r, для повернення потрібно зворотне зростання: Необхідне зростання = r/(1-r​)
2. Біткоїн-орієнтоване повернення (в BTC)
Якщо ви вже втратили Y BTC, вам потрібно заробити Y BTC, щоб повернутися до початкової суми.
Відкриття довгих позицій після збитків для повернення капіталу
Поточна вартість позиції = Початкова вартість − Y BTC
Ціна повернення P' відповідає: N(1/P0-1/P')=Y
Але простіше: відштовхуючись від поточного балансу BTC на рахунку
Практична формула (вже втрачено Y BTC, поточна ціна P₁):
Приклад: 60,000 відкрито 1000 контрактів, наразі впало до 50,000, втратили 0.003 BTC
Ціна повернення = 1 / (1/50,000 − 0.003/1000) ≈ 100,000！
Потрібно, щоб зросло до 100 тисяч, щоб вийти в нуль!
Огляд USDT-основи vs монетарної основи
Підсумуйте три речення, щоб запам'ятати (універсальна версія для двох мов)
USDT базується на: прибуток = різниця в ціні × важіль, лінійний хороший розрахунок
Монетарна одиниця: прибуток дивиться на зворотний від 1/P, нижча ціна більше заробляє BTC
Повернути вкладення вже важко!
USDT основа: втрати 50% потрібно подвоїти
Монета як одиниця обліку: щоб повернутися до початкових витрат, ймовірно, потрібно, щоб ціна зросла на 2~3 рази при збитку 50%!
Рекомендація: завжди спочатку розраховуйте, скільки ви можете втратити в BTC/USDT, перш ніж відкривати позицію!