Індикатор RSI: таємна зброя трейдерів (насправді не така вже й загадкова)

Торгівля криптовалютами та акціями — найстрашніше, коли купуєш за високою ціною і застрягаєш у «пострілій» позиції, або ж «ловиш дно» і отримуєш по руках. Чи є спосіб знайти правильний момент для входу та виходу? Тут я розповім про старий інструмент, який існує ще з 1978 року — індекс RSI (відносний силовий індекс). Його розробив Дж. Веллс Вайлдер, і досі його активно використовують професійні трейдери.

Що таке RSI?

Простими словами, RSI показує швидкість і силу змін ціни. Він аналізує співвідношення між підвищеннями і падіннями ціни за певний період (зазвичай 14 днів), і видає число від 0 до 100. Чим вище число — тим сильніше покупці, і навпаки.

• Високе значення (близько 70 і вище) — ринок може бути «перупаний», можливий розворот вниз.
• Низьке значення (близько 30 і нижче) — ринок може бути «перепроданий», можливий відскок вгору.

Як читати сигнали RSI?

1. Перекупленість і перепроданість

Це базовий спосіб використання:

• RSI > 70 — зона перекупленості (може початися корекція або падіння)
• RSI < 30 — зона перепроданості (може бути відскок або реверс)

2. Дивергенція

Це більш просунутий прийом. Виявляє розходження між ціною і RSI:

• Позитивна дивергенція: ціна падає, а RSI зростає — сигнал до потенційного відскоку вгору
• Негативна дивергенція: ціна зростає, а RSI падає — сигнал до можливого розвороту вниз

3. Перетин рівня 50

• RSI вище 50 — тренд зростає
• RSI нижче 50 — тренд падає

Просунуті налаштування: підбір параметрів

Стандартні налаштування (період 14, рівні 70/30) не підходять для всіх ринків:

Залежно від торгового циклу:

• Для короткострокової торгівлі — період 7
• Для довгострокових інвестицій — період 21 або більше

Залежно від волатильності:

• Якщо ринок дуже коливливий і часто дає хибні сигнали — використовуйте рівні 20/80 для більшої надійності
• Якщо ринок стабільний і рідко дає екстремальні значення — рівні 40/60 для більш чутливих сигналів

П’ять найкорисніших торгових стратегій з RSI

Стратегія 1: Перекупленість/перепроданість для розвороту

• RSI прориває 70 і повертається нижче — сигнал на продаж
• RSI прориває 30 і повертається вище — сигнал на купівлю

Стратегія 2: Дивергенція для входу в позицію

• Ціна оновлює мінімум, а RSI — ні — сильний сигнал до відскоку, купуйте
• Ціна оновлює максимум, а RSI — ні — сильний сигнал до розвороту вниз, продавайте

Стратегія 3: Підтвердження тренду через рівень 50

• У висхідному тренді RSI часто коливається вище 50 — тримайте позицію
• У низхідному тренді RSI часто коливається нижче 50 — тримайтеся позиції на продаж

Стратегія 4: Підтвердження рівнів підтримки і опору

• Ціна біля історичних рівнів підтримки і RSI > 30 — купуйте
• Ціна біля рівнів опору і RSI > 70 — продавайте

Стратегія 5: Комбінування з іншими індикаторами

• Не орієнтуйтеся лише на RSI! Використовуйте разом із ковзними середніми, рівнями підтримки/опору, свічковими моделями — так сигнали будуть надійнішими.
• RSI — лише один з інструментів, головне — ринок і ваш план.

Висновки

RSI — хороший інструмент, але не універсальний. Він добре працює в бічних (консолідуючих) ринках, але може підвести у трендових. Головне — використовувати його у контексті ринкової ситуації, керувати ризиками і мати чіткий торговий план. Інструменти — це лише інструменти, а успіх залежить від вашої дисципліни і психології.