Мартінгейл у торгівлі: виграшна стратегія чи математична пастка?

Трейдери говорять про “Мартінгейл” як про святий Грааль трейдингу. Ідея звучить ідеально: коли програєш, подвоюєш ставку, щоб виграти і повернути все. Проблема в тому, що це працює лише за умови безмежного капіталу.

Математична хибність

Багато людей вірять, що ймовірності змінюються з кожною спробою. Ні. У рулетці ймовірність залишається 50/50 на кожному оберті, незалежно від того, скільки разів ти програв. Ймовірність 10 послідовних програшів — 1/1024, але це НЕ змінює твою наступну ставку.

Обчислимо реальні витрати:

• Ставка 1: 1 юань
• Ставка 2: 2 юані
• Ставка 3: 4 юані
• Ставка 10: 512 юанів сумарно
• Ставка 20: близько 5 мільйонів юанів

Бачиш проблему? Твій капітал закінчується набагато раніше, ніж закінчиться серія.

А що з крипто/форексом?

У форексі багато хто вважає Мартінгейл життєздатним, бо:

1. Високий кредитний плечовий коефіцієнт (200x-500x): потрібно мало початкового капіталу
2. Маленькі позиції: починаєш з 0.01 лота

Це створює ілюзію можливості… але тут є темна сторона.

Варіанти Мартінгейлу

Залежні трейдери створили 3 модифікації:

• Фіксовані лоти, змінна дистанція
• Змінні лоти, фіксована дистанція
• Обидва параметри регулюються

Всі шукають ту “ідеальну пропорцію”. Мем каже: “Хороші параметри — життя без стресу; погані — банкрутство”

Груба реальність: понад 90% ботів Мартінгейл зазнають поразки. Чому? Тому що чорний лебідь (крах на -50%) знищує твій рахунок ще до того, як ти встигнеш відновитися. У форексі та ф’ючерсах, на відміну від акцій, немає фундаментальної причини, щоб ціна обов’язково повернулася.

Висновок

Мартінгейл працює… поки не працює. А коли дає збій, він робить це грандіозно. Це стратегія з безмежним ризиком і обмеженим потенціалом прибутку. Твій брокер і маркет-мейкери знають про це дуже добре.