《Я використовую мислення "захист від зламу" для побудови торгової системи, як отримувати прибуток під час Події Чорного лебедя》

Ніч з 12 березня 2020 року я назавжди запам'ятаю. Ринок раптово обвалився, а мій рахунок зростав всупереч цьому. Це не вдача, а результат роботи моєї торгової системи "захист від зламу", над якою я працював два роки.

Моя структура торгівлі захисту від зламу:

1. Барbell стратегія портфеля
· 85% капіталу розміщено в активи з нульовим або низьким ризиком (інвестиції в стейблкойни, спотовий BTC)
· 15% коштів використовується для угод з високим ризиком та високим доходом
· Забезпечити безпеку основного капіталу в умовах екстремальних ринкових ситуацій
2. Механізм хеджування на кількох ринках
· Хеджування на спотовому та ф'ючерсному ринку
· Арбітраж між різними біржами
· Диверсифікація ризиків між видами
3. Нормалізація стрес-тестування
· Щомісяця моделюємо поведінку рахунків у екстремальних умовах ринку
· Встановлення механізму розриву: негайна зупинка торгівлі при щоденних збитках 3%
· Підтримуйте достатню ліквідність для реагування на надзвичайні ситуації

У травні цього року, під час обвалу, хоча моя контрактна позиція зазнала збитків, завдяки хеджуванню та арбітражному доходу на спотовому ринку, у підсумку загальний рахунок залишився прибутковим. Найголовніше, що протягом усього процесу я залишався спокійним, адже знав, що моя система витримає випробування.

Основне розуміння: не прагніть до того, щоб ніколи не втрачати, а створіть торгову систему, яка може отримувати прибуток під час коливань. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE