Глобальний системний менеджер ставить за мету $1 мільярдів інвестицій у стратегію товарних ф'ючерсів

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners поєднає агентний ШІ, LLM та машинне навчання із глибокими кількісними дослідженнями, щоб переосмислити генерацію альфі на глобальних ринках енергії, металів та сільського господарства

Moreton Capital Partners (MCP) сьогодні запускає свій глобальний фонд ф’ючерсів на товари, з початковим інвестиційним обсягом 1 мільярд доларів США. Під керівництвом головного інвестиційного директора (CIO) та співзасновника Леса Фінемора, фонд MCP Global Commodities Alpha буде нейтральним до ринку у широкому спектрі понад 70 глобальних товарних ф’ючерсів та опціонів, що охоплюють сільське господарство, енергетику та метали.

Розроблений для інституційної стабільності, фонд прагне до стабільних ризик-скоригованих доходів, з ціллю показника Шарпа понад 1,5 та чистих річних доходів понад 15%, при цьому підтримуючи строгий профіль з низькою бета-часткою. Його основу складають сучасний агентний ШІ, великі мовні моделі (LLMs) та машинне навчання у поєднанні з кількісними дослідженнями та глибокою експертизою MCP у галузі товарів.

В основі MCP — технологічна компанія, яка використовує власну інфраструктуру машинного навчання та масштабне інженерне створення ознак для виявлення та використання неефективностей на ринках товарів. Обробляючи сотні тисяч щоденних даних, що охоплюють фундаментальні показники попиту та пропозиції, позиціонування та волатильність, її ШІ-двигун генерує систематичні торгові сигнали по всьому світу. На відміну від статичних, правил-орієнтованих систем, адаптивні моделі MCP еволюціонують разом із зміною ринкових структур.

Фінемор має понад десять років досвіду у систематичному інвестиційному управлінні, фізичному трейдингу та агрономічних дослідженнях. Раніше він був CIO та співзасновником Imbue Capital, де розробляв систематичні торгові стратегії у сферах енергетики, металів та сільського господарства. Співзасновник і операційний директор MCP Алістер Фулертон увійшов у товарні ринки Гонконгу у 2013 році після десятиліття роботи на стороні продажу деривативів, маючи значний досвід запуску та масштабування товарних підприємств і валютних операцій.

“За останні вісім років ми еволюціонували та вдосконалювали стратегію, проходячи через періоди значної турбулентності на ринках, включаючи COVID-19 та кілька гарячих воєн. Глобальні товарні ринки дедалі більше фіналізуються, і макроекономічні фактори мають значення як ніколи раніше. Використовуючи наші власні макро-орієнтовані ознаки у моделях, ми стратегічно використовуємо ці зміни,” — пояснив Фінемор.

Інвестиційна компанія керує нейтральним до ринку портфелем, навмисно балансуючи довгі та короткі позиції у різних товарних групах. Такий дизайн забезпечує мінімальний чистий напрямковий вплив і дозволяє отримувати прибуток за рахунок відносної вартості та альфа-сигналів, а не за рахунок широких трендів цін на товари.

“Інвестори не потребують більше товарного бета-індексу. Вони можуть купити його дешево. Те, що вони шукають — це стабільна, некорельована альфа. Наша стратегія є нейтральною до ринку та секторів за задумом, тому доходи отримуються з відносних неправильних цін, а не від великих концентрованих ставок і сподівань на зростання цін на нафту або мідь. Поєднуючи інституційний рівень ризику та операцій із швидкістю технологічного стартапу, наші інвестори отримують очікуваний рівень управління, але з темпами інновацій, яких зазвичай не мають. Це рідке поєднання у світі товарів,” — додав CIO.

Нова структура класів акцій MCP дозволяє інвесторам масштабувати свою експозицію для оптимізації грошової ефективності. Клас Core має цільову волатильність 12,5% на рік, тоді як клас Levered забезпечує 25% волатильності для тих, хто шукає висококонфіденційні, грошово-ефективні доходи.

Фулертон, який керує розгортанням інвестиційного менеджера в Abu Dhabi Global Market (ADGM), зазначає, що ДНК компанії сформована багаторічним досвідом у товарних ринках.

“Наша портфельна та операційна інфраструктура управління ризиками побудована відповідно до стандартів найвибагливіших глобальних інвесторів. У високоволатильному секторі рамки MCP спрямовані на згладжування різких коливань, характерних для товарних стратегій, а наші протоколи ризику дозволяють нам орієнтуватися у звичайних ринкових коливаннях і у серйозних подіях з лівим хвостом,” — сказав Фулертон.

** Про Moreton Capital Partners**

Moreton Capital Partners (MCP) — глобальний систематичний менеджер інвестицій у товари, що поєднує глибокий фундаментальний досвід торгівлі з передовими кількісними дослідженнями, агентним ШІ та технологіями LLM. Заснована у 2025 році після трьох років глибоких досліджень, розробки та створення, MCP запускає свій глобальний фонд альфі товарів у березні 2026 року з початковим залученням 1 мільярда доларів США. Фонд буде нейтральним до ринку у широкому спектрі понад 70 товарних ф’ючерсів, що охоплюють сільське господарство, енергетику та метали. Мета — понад 15% чистих річних доходів із коефіцієнтом Шарпа понад 1,5. Детальніше на moretoncp