Висока відсоткова ставка виграшів ≠ велика позиція, не дозволяйте одній втраті вибити вас з гри

Сьогодні розповім про власну помилку — висока відсоткова ставка виграшів не означає, що можна відкривати великі позиції, одна помилка може змусити вас все втратити.

Раніше, коли я торгував короткостроковими контрактами, був період, к мені шалено щастило — десять днів поспіль кожна угода приносила прибуток, відсоток виграшів піднявся до 80% і вище. Тоді я справді думав, що все зрозумів, ходив, мов вітер носив.

І що далі? Розслабився.

Натрапив на точку, яку вважав "стопроцентно надійною", і з гарячою головою вклав усі кошти. Результат — точний стоп-лосс, точний збиток. Ця одна угода з'їла весь прибуток за попередній півмісяця, та ще й залізла в основний капітал.

Тієї ночі я довго сидів перед комп'ютером і раз за разом думав одне: чому при такому високому відсотку виграшів я все одно втрачаю?

Пізніше зрозумів — високий відсоток виграшів нічого не вартий, поки один раз не відкриєш велику позицію.

До речі, багато хто запитує: "Чому я постійно програю в криптовалюті, а інші, здається, заробляють щодня?"

Я довго спостерігав і нарешті зрозумів правду — не те, що інші не втрачають, а те, що ти не бачиш їхніх втрат. Вони показують лише прибуткові угоди, стоп-лосси та ліквідації ніколи не публікують. Ти думаєш, що в них високий відсоток виграшів, а насправді він може бути навіть нижчим за 50%, але коли вони вгадують — заробляють на великому русі, а коли помиляються — просто виходять із невеликою комісією. Ось у чому справжня різниця.

Повернуся до теми відсотка виграшів.

Ти робиш 10 угод, 8 прибуткових, кожна дає +5%. Потім 2 збиткові, кожна дає -20%. У підсумку ти все одно в мінусі. Це називається "маленький прибуток, великий збиток" — і який толк від високого відсотка?

Навпаки, ти робиш лише 4 вдалі угоди, кожна +30%, і 6 невдалих, кожна лише -5%. У результаті ти в плюсі.

Тому моя стратегія тепер повністю змінилася: не прагну, щоб кожна угода була вдалою, прагну втрачати мало, коли помиляюся, і заробляти багато, коли маю рацію. Співвідношення прибуток/збиток мінімум 2:1, краще 3:1. Ось логіка, яка дозволяє вижити в довгостроковій перспективі.

Раніше, відкриваючи угоду, я спочатку думав: "Скільки я на цьому зароблю?" — і вкладав відповідно. Тепер я повністю змінив підхід: спочатку запитую себе: "Скільки я можу втратити, щоб витримати?" — і вже звідси розраховую обсяг позиції.

Конкретно.

У мене 10 000 U капіталу, я встановив собі жорстке правило: максимум 2% втрати на одну угоду, тобто 200 U. Потім я бачу хорошу нагоду для лонгу, стоп-лосс ставлю трохи нижче рівня підтримки, приблизно на 1% від ціни входу.

Скільки я можу відкрити? 200 поділити на 1% — це 20 000 U позиції. Навіть якщо можливість дуже хороша, я не перевищую цю межу.

Найбільша перевага такого підходу? Якщо я помиляюся 5 разів поспіль, рахунок втратить лише 10%, і я все ще маю шанс відігратися. Раніше при великих позиціях дві помилки — і все.

Хтось скаже: "А якщо можливість дуже впевнена, чи можна вкласти більше?"

Моя відповідь: навіть якщо дуже впевнений, не вкладай усе.

На фінансовому ринку немає "стопрацентної" впевненості. Саме тоді, коли ти думаєш "залізобетонно", найчастіше приходить чорний лебідь. Відсоток виграшів 90% — і що? Якщо трапиться ті 10% випадковості, для тебе це буде катастрофою.

Я встановив собі жорсткі правила: одна позиція — не більше 20% від загального капіталу, кредитне плече — не більше 5х. Хтось скаже, що це надто обережно, але я відповім: трохи обережності — і завтра я все ще зможу дивитися на графіки.

Наостанок скажу чесно.

За роки торгівлі я бачив безліч людей (включаючи себе), які через "цей раз точно" вкладали все й потім залишали ринок з нулем. Ті, хто протримався на цьому ринку більше трьох років, — запитайте їх, жоден не вижив завдяки олл-іну.

Високий відсоток виграшів дає тобі ілюзію, а велика позиція перетворює ілюзію на збиток.

Якщо ти теж торгуєш, запам'ятай: вижити — завжди важливіше, ніж скільки ти заробиш один раз.

Ринок відкритий щодня, але твій капітал може бути витрачений лише один раз.