Gần đây khi xem xét chiến lược giao dịch, lại bị hỏi về một vấn đề cũ: tham số MACD nào là tốt nhất? Nói thật, không có câu trả lời tuyệt đối, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tùy ý thiết lập.

Nhiều người sử dụng là tham số mặc định 12-26-9, bộ tham số này thực sự đã được thị trường chứng minh, đường EMA nhanh (12) bắt sóng động lực ngắn hạn, đường EMA chậm (26) nhìn xu hướng dài hạn, đường tín hiệu EMA (9) để lọc nhiễu. Vì ai cũng dùng, nên khi có tín hiệu quan trọng sẽ có “hiệu ứng đồng thuận”, đó cũng là lý do tại sao nó được ứng dụng rộng rãi. Nhưng vấn đề là, 12-26-9 đôi khi phản ứng không đủ nhanh với độ biến động cao của thị trường crypto, đặc biệt đối với nhà giao dịch ngắn hạn.

Tôi đã thử qua vài bộ tham số khác nhau. 5-35-5 nhạy nhất, có thể bắt xu hướng nhanh chóng, nhưng nhiễu cũng nhiều, tín hiệu dễ thất bại. 8-17-9 nằm ở giữa, phù hợp với biểu đồ 1 giờ. 19-39-9 và 24-52-18 thì phù hợp hơn với trung và dài hạn, dự đoán xu hướng đáng tin cậy hơn nhưng tần suất tín hiệu thấp. Vì vậy, việc tối ưu tham số MACD thực chất là tìm ra bộ phù hợp với phong cách giao dịch của chính bạn.

Năm ngoái tôi đã lấy dữ liệu hàng ngày của Bitcoin trong nửa năm để so sánh. 12-26-9 trong nửa năm đưa ra 7 tín hiệu rõ ràng, trong đó 2 lần cắt nhau vàng hiệu quả và thành công tăng giá, 5 lần thất bại. 5-35-5 xuất hiện 13 lần tín hiệu, sau 5 lần có xu hướng rõ ràng tăng hoặc giảm, còn lại thất bại. Có vẻ như 5-35-5 cho tín hiệu nhiều hơn, nhưng cũng đồng nghĩa bạn phải chấp nhận nhiều tín hiệu giả. Đợt tăng giá ngày 10 tháng 4, cả hai bộ tham số đều bắt được, khác biệt là cắt nhau tử vong của 5-35-5 xuất hiện sớm hơn, lợi nhuận lại ít hơn so với 12-26-9.

Đây chính là mâu thuẫn trong việc điều chỉnh tham số MACD: độ nhạy cao có thể bắt nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng dễ xuất hiện các biến động nhỏ, tín hiệu giả nhiều. Độ nhạy thấp thì tín hiệu đáng tin cậy hơn nhưng ít cơ hội hơn. Nhiều người dễ rơi vào bẫy quá khớp dữ liệu, điều chỉnh tham số dựa trên dữ liệu lịch sử đến mức hoàn hảo, kết quả thực tế lại thất bại.

Lời khuyên của tôi là, ban đầu hãy dùng 12-26-9 để quan sát một thời gian, làm quen với tính khí của thị trường. Nếu thực sự không phù hợp, có thể thử 5-35-5 hoặc 8-17-9, nhưng nhất định phải thực hiện backtest và review lại. Sau khi chọn được tham số, cũng đừng thay đổi quá thường xuyên, trừ khi bộ tham số đó thực sự không hiệu quả. Có người còn dùng đồng thời hai bộ MACD để lọc nhiễu, điều này cũng được, nhưng tín hiệu nhiều hơn sẽ làm tăng độ khó trong quyết định.

Tối ưu tham số MACD không có câu trả lời cuối cùng, chỉ có bộ phù hợp nhất với bạn. Đối với người mới, tốt nhất vẫn nên bắt đầu từ giá trị mặc định, từ từ tìm ra nhịp điệu của riêng mình.