加密货币简单量化交易策略实例：均线交叉突破策略

该策略适用于比特币/以太坊短线交易，逻辑简单、易验证，核心基于移动平均线的金叉/死叉信号，搭配成交量过滤提升胜率。

一、策略核心逻辑

1. 指标选择

◦ 短期均线：MA5（5周期收盘价均线，代表短期趋势）

◦ 长期均线：MA20（20周期收盘价均线，代表中期趋势）

◦ 成交量过滤：当日成交量 > 近10日平均成交量（VOL10），确认趋势有效性

2. 交易信号

◦ 开多信号：MA5 上穿 MA20（金叉） + 当日成交量 > VOL10

◦ 平仓/开空信号：MA5 下穿 MA20（死叉） + 当日成交量 > VOL10

◦ 无信号时：持有当前仓位或空仓

3. 周期选择
短线交易推荐 15分钟K线，兼顾信号频率与稳定性（可根据交易风格调整为5分钟/1小时）

二、具体规则（以比特币USDT永续合约为例）

1. 入场条件

• 多单入场：
15分钟K线收盘时，MA5 > MA20（前一根K线MA5 < MA20），且当日成交量 > 近10日平均成交量。
入场价格：下一根K线的开盘价。

• 空单入场：
15分钟K线收盘时，MA5 < MA20（前一根K线MA5 > MA20），且当日成交量 > 近10日平均成交量。
入场价格：下一根K线的开盘价。

2. 出场条件

• 多单止盈/止损：可设置固定止盈（如入场价+2%）或移动止损（如MA5跌破后离场）

• 空单止盈/止损：可设置固定止盈（如入场价-2%）或移动止损（如MA5突破后离场）

• 强制平仓：当出现反向交叉信号时，立即平仓并反向开仓（若需保持仓位）

3. 仓位管理

单品种仓位不超过总资金的 20%，避免单一信号风险过度集中。

三、策略优势与风险

1. 优势

◦ 逻辑简单，易通过回测验证效果

◦ 均线交叉是趋势跟踪的经典信号，适合加密货币的震荡-趋势切换行情

◦ 成交量过滤可有效减少假突破信号

2. 风险

◦ 震荡行情中易出现“来回打脸”（多次假信号），导致交易成本上升

◦ 均线滞后性，可能在趋势末期才发出信号，错过最佳入场点

◦ 加密货币波动率高，固定止盈止损比例需根据品种调整

四、回测与实盘建议

1. 回测工具：可使用TradingView、Backtrader或QuantConnect，回测周期建议覆盖至少1年的历史数据（包含牛、熊、震荡行情）

2. 实盘注意：

◦ 先进行模拟盘交易1-2周，验证信号有效性

◦ 避免在重大消息面（如美联储加息、监管政策）发布前后交易，消息面会导致均线信号失效

◦ 定期优化参数（如MA周期、成交量过滤倍数），适应市场风格变化