Formule de calcul des gains et pertes des contrats que la plupart des gens ne connaissent pas (informations précieuses)

À quel niveau de hausse/baisse est-ce que la prise de bénéfices est la plus élevée ? À quelle hauteur de hausse/baisse le stop-loss est-il le plus "rentable" ? De combien doit-on revenir en hausse/baisse pour atteindre le seuil de rentabilité ? Beaucoup d'amis n'ont probablement pas bien compris ces concepts, aujourd'hui je vais vous proposer un problème mathématique, calculons et expliquons ensemble !
Pas de blabla, allons directement au sujet, expliquons les trois situations de profit, de perte et de retour sur investissement :
formule de profit
Maximiser les bénéfices après avoir pris en compte le risque !
1. USDT basé (contrat linéaire)
Bénéfice long :
Revenus (USDT) = N × C × (P - P₀) × L
N : Nombre de parts
C : chaque valeur nominale (comme 0,001 BTC)
P : prix de clôture, P₀ : prix d'ouverture
L : effet de levier
Exemple : BTC 60 000 ouvrir long 1 contrat, valeur nominale 0,001 BTC, 10x, monte à 66 000
Revenu = 1 × 0.001 × (66,000−60,000) × 10 = 60 USDT
2. Contrat à terme en monnaie
Les gains sont réglés en BTC, la formule est complètement différente !
Bénéfice long (unité : BTC) :
Revenu (BTC) = N × (1/P0 - 1/P)
Profit à la vente à découvert (unité : BTC) :
Revenu (BTC) = N × (1/P - 1/P0)
Exemple : BTC 60 000, ouvrir une position longue de 1000 contrats (valeur de 1 USD par contrat en base de crypto), monter à 66 000
Revenu = 1000 × (1/60 000 − 1/66 000) ≈ 0,001515 BTC
Equivalent en USDT ≈ 0.001515 × 66,000 ≈ 100 USDT
À quel niveau faut-il clôturer pour maximiser les gains ?
Caractéristiques principales de la monnaie de base : forte capacité de profit dans les zones à bas prix (en raison de la courbe 1/P)
formule de perte
Ne pas tenir compte des autres facteurs pour calculer le meilleur niveau de stop loss en fonction de la hausse/baisse !
1. Pertes en USDT
Perte (USDT) = N×C×(P₀ - P)×L
2. Perte en monnaie (position longue)
Perte (BTC) = N×(1/P0-1/P)
Exemple : 60 000 ouvrir une position longue de 1000 contrats, tomber à 54 000
Perte = 1000 × (1/54,000 − 1/60,000) ≈ 0.001543 BTC
Équivalent à ≈ 83,3 USDT
À quel point faut-il arrêter les pertes pour que ce soit le plus "rentable" ?
Calcul du prix de stop loss en monnaie de la crypto (ouverture d'une position longue, acceptation d'une perte de X BTC)
Pstop-loss=​1/(1/P0+X/N)
Exemple : 60 000 ouvert 1000 fiches, accepter une perte de 0,001 BTC
Prix de stop-loss = 1 / (1/60000 + 0,001/1000) ≈ 54,545
formule de retour sur investissement
Vendre à découvert/acheter, combien de pertes, combien de hausses/baisses pour revenir à l'équilibre ?
1. Remboursement en USDT
taux de perte r, pour revenir au point d'équilibre il faut une augmentation inverse : augmentation requise = r/(1-r​)
2. Récupération en monnaie de la crypto (en BTC)
Supposons que vous ayez perdu Y BTC, vous devez récupérer Y BTC pour atteindre le seuil de rentabilité.
Récupérer après une perte sur un long
Valeur actuelle de la position = Valeur d'origine − Y BTC
Le prix de récupération P' satisfait : N(1/P0-1/P')=Y
Mais plus simple : rétrocalculer à partir du solde BTC actuel du compte.
Formule de pratique (perte de Y BTC, prix actuel P₁) :
Exemple : 60 000 ouvert 1000 contrats, maintenant tombé à 50 000, perte de 0,003 BTC
Prix de retour = 1 / (1/50 000 − 0,003/1000) ≈ 100 000 !
Il faut que ça monte à 100 000 pour que je rentre dans mes frais !
Tableau comparatif rapide entre USDT basé et basé sur la monnaie
Résumez en trois phrases à retenir (version double universelle)
USDT basé : bénéfice basé sur la différence de prix × effet de levier, linéaire facile à calculer
Monnaie basée sur les pièces : bénéfice basé sur la différence de l'inverse de 1/P, plus le prix est bas, plus vous gagnez en BTC
Il est difficile de récupérer son investissement !
USDT basé : perdre 50 % nécessite de doubler
Monnaie : Une perte de 50 % pourrait nécessiter une augmentation à 2~3 fois le prix pour revenir à l'équilibre !
Conseil : Calculez toujours combien vous pouvez perdre en BTC/USDT avant d'ouvrir une position !