Il y a quelque chose d'étrange avec ce graphique d'agrégation sur 30 jours utilisé pour mesurer la pression nette de vente réelle. Lorsque je vérifie les données brutes, le changement de position nette pour les holders à long terme est plus proche de 70k, et non pas des 400k annoncés. C'est une différence assez significative—presque 6x. La façon dont ces sommes cumulées sont présentées peut être trompeuse si vous essayez d'évaluer le comportement de vente en temps réel. Il vaut la peine d'examiner la méthodologie derrière ces chiffres avant de tirer des conclusions sur l'activité des LTH.