Les interfaces des marchés de prévision manquent encore de grandes solutions UX. Voici pourquoi je suis sceptique quant à l'approche d'agrégation courante : combiner des paris divers à travers différentes catégories de prévision ne s'échelonne pas bien en pratique. Comparez cela aux contrats à terme et au trading spot : l'agrégation de ces marchés fonctionne car ils suivent fondamentalement le même actif sous-jacent. Avec les marchés de prévision, vous traitez complètement des catégories de résultats distinctes, des horizons temporels différents et des profils de liquidité variés. C'est plus complexe que de simplement regrouper le flux d'ordres. Le défi principal est que les marchés de prévision nécessitent une pensée catégorique, pas seulement une agrégation des prix. Chaque marché a des mécaniques uniques, des paramètres de risque et des bases d'utilisateurs distinctes. Essayer de les forcer dans une interface unifiée crée des frictions plutôt que de la commodité.