Commencez à maîtriser le Stochastic Oscillator : faites de cet indicateur classique votre allié

Êtes-vous aussi étourdi par divers indicateurs de trading ?**Oscillateur stochastique (indicateur STO)**Cela semble compliqué, mais en fait, vous pouvez commencer si vous maîtrisez la logique de base. Aujourd’hui, reprenons systématiquement cet indicateur classique utilisé depuis plus de 70 ans et qui n’est pas devenu obsolète du point de vue des traders.

Pourquoi les traders utilisent-ils des indicateurs STO ? Ce que cet indicateur peut vous aider à faire

Les indicateurs STO appartiennent à la famille des indicateurs de momentum, son rôle central se résume en une phrase :Cela indique où se situe le prix actuel dans les hauts et creux récents。

Imaginez que lors des 14 derniers chandeliers, le prix le plus élevé était 100, le prix le plus bas était 50, et maintenant le prix de clôture était 90. Ensuite, l’indicateur STO vous dira : 90 représente 80 % de la fourchette allant de 50 à 100, donc la valeur est 80.

Ça a l’air simple, mais celui-ci est très utile :

• Une arme tranchante pour acheter le bas et le haut: Lorsque l’indicateur dépasse 80, cela signifie que l’élan d’achat est trop fort et qu’il peut être temps de sortir ; Si elle descend en dessous de 20, cela signifie que la pression de vente est trop forte et qu’il est peut-être temps d’acheter
• Saisir le tournant de la tendance: Regardez la position d’intersection des deux droites, vous pouvez prédire quand le prix changera
• Mesurer la force du marché: Plus la distance entre les deux lignes est grande, plus l’élan de cette vague d’énergie de marché est suffisant ; La distance se rapproche, indiquant que le marché va être ennuyeux

Comment calcule-t-on l’indicateur STO ? Décomposez cette formule

L’oscillateur stochastique se compose de deux lignes, appelées**%K et %D**：

La formule de base pour le %K est la suivante :

%K = [(Prix de clôture - plus bas sur 14 périodes) / (Sommet à 14 périodes - Minimum à 14 périodes)] × 100

Traduit en mots d’adulte :Le percentile du prix actuel par rapport au sommet et au creux durant cette période。

%D est simple, c’est la moyenne mobile sur 3 jours de %K.

Examinons un exemple de données réelles (pétrole brut WTI, juillet-août 2023) :

On peut constater que lorsque le prix de clôture est proche d’un nouveau sommet sur 14 périodes, le %K passe directement à 100 ; Lorsqu’elle approche d’un nouveau creux, le %K se trouve en bas.

Comment lire les indicateurs STO en pratique ? Quatre usages majeurs que les traders doivent connaître

1. Déterminer la direction de la tendance principale

%K au-dessus de %D = vers le hautLe prix a été assez rapide récemment, au-dessus du niveau de la moyenne mobile

%K en dessous de %D = tendance baissière, le prix a été faible récemment, en dessous du niveau de la moyenne mobile

Cependant, il convient de noter que ce jugement n’est valable que pour le court terme. Si vous jugez la tendance à long terme avec cela, vous risquez d’être gravement trompé.

2. Voir si l’élan se renforce ou diminue

L’écart entre %K et %D s’est élargi = Cette tendance est vraiment forte, et l’élan s’accélère.

L’écart entre %K et %D devient plus petit = La tendance s’épuise et peut changer à tout moment

Ce signal est particulièrement adapté pour s’échapper tôt du haut ou du bas.

3. Saisir le moment où il faut suracheter et survendre (l’usage le plus pratique)

%K > 80=Suracheté, le pouvoir d’achat a été épuisé, et il est temps de considérer la réduction de la position ou d’adopter une position baissière

%K < 20=Survendu, le travail acharné est épuisé, il est temps de considérer l’achat du bas ou de chercher trop

C’est le signal de trading le plus intuitif et le plus couramment utilisé pour l’indicateur STO. Beaucoup de traders s’appuient sur ce jugement simple pour gagner de l’argent chaque jour.

4. Rechercher des signaux de renversement de prix (divergence)

Divergence baissière: Le prix est toujours à un sommet ou même à un nouveau sommet, mais le %K commence à s’affaiblir à la baisse, ce qui est un signal baissier

Divergence haussière: Le prix est toujours au fond ou même en train de toucher un nouveau creux, mais le %K commence à se renforcer à la hausse, ce qui est un signal haussier

La divergence est le signal le plus facile pour gagner beaucoup d’argent, mais c’est aussi le plus facile à tromper par de fausses failles. Alors assurez-vous de vérifier avec d’autres indicateurs.

Le vrai problème avec les indicateurs STO : ce n’est pas une panacée

Les avantages sont parfumés :

✓ Le calcul est simple, seuls le sommet et le bas + le prix de clôture, tout le monde peut comprendre

✓ Le signal de surachat et de survente est clair, particulièrement adapté au trading à court terme

✓ Reconnaît les signaux de divergence, parfois en copiant le bas ou le haut parfait

Mais voilà le point :

✗ Réponse lente: On parle d’indicateur de retard, souvent lorsque le signal apparaît, le marché a décollé depuis un moment, et il est facile d’acheter haut et de vendre bas

✗ Pas assez d’informations: Seuls les sommets, les creux et les prix de clôture sont utilisés, et d’autres informations sont ignorées, ce qui entraîne de faux signaux fréquents

✗ Facile à couvrir: Des faux signaux sont fréquemment donnés sur les marchés volatils. Vous avez peut-être copié un creux dans la zone de survente, et en conséquence, le prix continue de baisser, un après l’autre

✗ Seulement à court terme: Plus le cycle est long, moins cet indicateur est fiable. Les lignes quotidiennes et hebdomadaires conviennent, mais ne comptez pas sur les lignes mensuelles

En résumé : les indicateurs STO ne doivent pas être utilisés seuls, ils doivent être utilisés en conjonction avec d’autres indicateurs.

Utilisation réelle de l’argent : un partenaire idéal pour les STO et autres indicateurs

1. STO + EMA (EMA) : Un système robuste de suivi de tendance

Logique des opérations :

• Utiliser l’EMA pour déterminer la direction générale et le STO pour déterminer les points d’entrée et de sortie exacts
• Le prix est au-dessus de la EMA et %K > %D = long signal, entrer lorsque %K coupe à % D vers le haut
• Le prix est inférieur à la EMA et à la % K < %D = 做空信号，当%K切穿%D向下时进场

Pourquoi cela fonctionne: La moyenne mobile filtre la grande opération inverse, le STO est précisément positionné, et les responsabilités des deux indicateurs sont claires et ne s’interféreront pas.

2. STO + RSI : Double confirmation suracheté et survendu

Le RSI est aussi un indicateur de momentum, mais avec des algorithmes différents, utiliser les deux ensemble peut réduire significativement les faux signaux :

• Lorsque le STO entre dans la zone de surachat, vérifier si le RSI est également supérieur à 70, et envisager une opération inverse après l’avoir dépassé
• Lorsque le STO entre dans la zone de survente, vérifiez si le RSI descend aussi en dessous de 30, et envisagez d’acheter le creux seulement après qu’il soit passé en dessous

Avantages :: Si deux indicateurs de dimensions différentes sont confirmés simultanément, la crédibilité du signal peut être augmentée à plus de 80 %.

3. STO + MACD : Tournants de tendance de capture

Le MACD est un autre type d’indicateur de tendance qui s’intéresse principalement à la direction de l’histogramme :

• Le prix est en tendance haussière (MACD > 0), lorsque le pourcentage de K du STO traverse le % D à la baisse et que les barres MACD commencent également à se rétrécir, c’est un signal d’inversion
• Le prix est en tendance baissière (MACD < 0），当STO %K切穿%D向上且MACD柱状也开始变大，是反转信号

Pourquoi puissant: Le MACD examine le changement de force, le STO le changement de position, et la combinaison des deux permet d’estimer le point de bascule un demi-bar à l’avance.

4. STO + Morphologie : la puissance de l’analyse technique classique

Combiner des motifs de chandeliers (triangles, tête et épaules, etc.) et des signaux STO peut augmenter le taux de victoire à un niveau incroyable :

• Lorsque le prix forme un motif de haut et que le STO est dans la zone de surachat, voir la réduction de %K à la baisse à travers %D, qui est le principal argument de vente
• Lorsque le prix forme un motif au plus bas et que le STO est dans la zone de survente, observez le pourcentage de K passer à la hausse à travers le % D, qui est le point d’achat le plus fort

Utilisation avancée de STO : Rapide vs Lent, comment ajuster les paramètres

La plupart des gens utilisent la version standardStochastique rapide (14,1,5)：

• 14 = période, plus le nombre est petit et sensible, plus il est facile d’être trompé
• Paramètre de lissage de 1 = %K, généralement inchangé
• 5 = paramètre de lissage %D

Et aussiStochastique lente(14,3,3), les chiffres sont montés, les lignes sont plus fluides, et le signal est moins fiable.

Comment choisir：

• Si vous voulez attraper des coups rapides, utilisez Stochastique rapide, mais supportez plus de faux signaux
• Pour la stabilité et la fiabilité, utilisez Stochastique Lent, mais la réponse sera un battement plus lente

De nombreux traders professionnels s’ajustent dynamiquement selon les conditions du marché. Le marché volatil est lent, et le marché des tendances est rapide.

Conseil final : Ainsi, vous ne perdrez pas d’argent avec les indicateurs STO

1. N’utilisez jamais STO seul: Avec la résistance au support, le motif et d’autres indicateurs, une approche à trois volets

2. Suracheté et survendu ne signifie pas nécessairement un renversement: Sur un marché fort, le prix peut rester dans la zone de surachat pendant plusieurs jours, ne vous précipitez pas pour inverser l’opération

3. Les signaux de divergence sont les plus précieux: Mais il faut attendre au moins deux divergences avant d’oser attaquer, et une seule divergence est facile à dévorer par de fausses percées

4. Ajustez l’utilisation selon le cycle: Les jugements à court terme (5 minutes à 1 heure) peuvent être strictement suivis par des indicateurs, et des jugements plus fondamentaux doivent être ajoutés à la ligne quotidienne et au-dessus

5. Parler de guerre sur le papier ne compte pas: Toute combinaison d’indicateurs doit être testée avec un compte démo pour au moins 100 transactions afin de connaître le taux de gain avant d’investir de l’argent réel

Des années 1950 à aujourd’hui, l’indicateur STO est utilisé depuis si longtemps, et il doit y avoir une raison à cela. Mais comme pour tout outil, tout dépend de qui l’utilise. Avec ces conseils en tête, je crois que vous pouvez libérer la puissance des indicateurs STO.