Na minha opinião, o critério central para avaliar um EA de qualidade é, para sempre, um controlo de risco extremo e completo; os lucros são apenas um resultado natural depois de o controlo de risco estar devidamente implementado.

A linha mais básica é eliminar a lógica de aumentar a posição contra a tendência do método de Martingale, evitando desde a raiz o perigo de perdas ampliadas de forma exponencial e reduzindo a probabilidade de uma liquidação total da conta para algo quase insignificante;

ao mesmo tempo, é preciso evitar ativamente cenários de dados macro com volatilidade intensa, como Nonfarm Payrolls (não agrícola) e decisões de taxas de juro, para escapar aos deslizamentos súbitos e ao risco de quedas em tendência unilateral provocados por eventos “cisne negro”.


Muitas pessoas ficam presas e obcecadas com a razão lucro/perda, mas, na verdade, este critério não é a única resposta para conseguir lucros.
Mesmo que a razão lucro/perda se mantenha apenas em 1:1, desde que a taxa de vitória do sistema a longo prazo se mantenha de forma estável acima de 65%, ao longo das transações será possível ainda assim acumular, de forma constante, retornos positivos.

E a vantagem única do EA em relação ao trading manual é precisamente conseguir concretizar de forma consistente esta lógica positiva: o programa consegue executar dezenas de milhares de simulações e testes de retroperspetiva do histórico, removendo desvios de execução causados por emoções subjectivas do ser humano, e elevando de modo estável a taxa global de vitórias;
além disso, consegue monitorizar e executar a estratégia 24 horas por dia, sem pausa durante todo o ano, sem o problema de um ser humano perder momentos de entrada e saída devido a cansaço, hesitação ou medo. Esta disciplina de trading que nunca falha é a principal vantagem que o trading manual jamais consegue alcançar.