O meu portefólio está a ficar um pouco verde a inclinar-se nos últimos dias.

O que é interessante é a disparidade entre o sizing de notional líquido, que é -82% short, e o sizing ajustado pela volatilidade, que é 7,8% long.
Isto significa que, apesar de o meu portefólio estar inclinado ligeiramente net long, numa base ajustada pela vol, a vol do ativo do lado short é muito mais baixa do que a vol do lado long, o que faz com que este tenha um peso notional muito maior.

O que me poderia prejudicar é se isto invertesse e grande parte desse lixo que estou short começasse a ganhar atenção, e tudo começasse a bombar em conjunto; eu estaria à espera de alguns dias bastante desagradáveis, e os longs que eu mantenho de momento não compensariam isso.

Mas suponho que este é o problema de uma estimativa mais ou menos da volatilidade futura: acabei de surfar as ondas.