Fórmulas de cálculo de lucros e perdas em contratos que a maioria das pessoas não sabe (insights valiosos)

A que preço deve subir/descer para maximizar os lucros ao fechar a posição? Quanto deve subir/descer para que o stop loss seja o mais "vantajoso"? Quanto deve subir/descer para que possamos recuperar o investimento? Muitos amigos provavelmente não entenderam bem isso, hoje vou fazer um problema de matemática com vocês, vamos calcular e discutir juntos!
Sem mais delongas, vamos direto ao ponto, explicando as três situações de lucro, perda e retorno do investimento:
fórmula de lucro
Maximização dos benefícios após a consideração dos riscos associados!
1. USDT baseado (contrato linear)
Lucro na compra a descoberto:
收益（USDT）=N×C×(P-P₀)×L
N: Número de ações
C: cada valor nominal (como 0.001 BTC)
P: preço de fechamento, P₀: preço de abertura
L: Alavancagem
Exemplo: BTC 60.000, abrir posição longa de 1 contrato, valor nominal de 0,001 BTC, 10x, subir para 66.000
收益 = 1 × 0.001 × (66,000−60,000) × 10 = 60 USDT
2. Contrato reverso (baseado em moeda)
Os rendimentos são liquidadas em BTC, a fórmula é completamente diferente!
Lucro em long (unidade: BTC):
Receita (BTC) = N×(1/P0-1/P)
Lucro de venda a descoberto (unidade: BTC):
收益（BTC）=N×(1/P-1/P0)
Exemplo: BTC 60.000 abrir posição longa 1000 contratos (cada contrato vale 1 USD em moeda), sobe para 66.000
Rendimento = 1000 × (1/60.000 − 1/66.000) ≈ 0,001515 BTC
Equivalente a USDT ≈ 0,001515 × 66.000 ≈ 100 USDT
A que preço de alta/baixa é que o lucro de encerramento é mais elevado?
Características principais da moeda: forte capacidade de lucro na zona de baixo preço (devido à curva 1/P)
fórmula de perda
Não considere outros fatores ao calcular o melhor ponto de stop-loss na alta/baixa!
1. Perda em USDT
Perda (USDT) = N×C×(P₀ - P)×L
2. Perda em moeda (abrir posição longa)
Perda (BTC) = N×(1/P0-1/P)
Exemplo: 60.000 abrir posição comprada de 1000 contratos, cair para 54.000
Perda = 1000 × (1/54.000 − 1/60.000) ≈ 0.001543 BTC
Equivalente a ≈ 83,3 USDT
Quanto deve ser o stop loss para ser mais "rentável" ao subir/descer?
Cálculo do preço de stop loss em moeda (abrindo uma posição longa, aceitando uma perda de X BTC)
P止损=​1/(1/P0+X/N)
Exemplo: 60.000 abre 1000 lotes, aceitando uma perda de 0,001 BTC
Preço de stop loss = 1 / (1/60000 + 0.001/1000) ≈ 54,545
fórmula de retorno
Vender a descoberto/comprar, quanto se perde, quanto precisa subir/descer para recuperar?
1. Retorno baseado em USDT
Taxa de perda r, a valorização necessária para recuperar o investimento: Valorização necessária=r/(1-r​)
2. Retorno em moeda (em BTC)
Suponha que você tenha perdido Y BTC, para recuperar seu investimento você precisa ganhar de volta Y BTC
Recuperar após perdas em compras a descoberto
Valor atual da posição = Valor original − Y BTC
O preço de retorno P' satisfaz: N(1/P0-1/P')=Y
Mas mais simples: retroceder a partir do saldo atual da conta BTC
Fórmula prática (perda de Y BTC, preço atual P₁):
Exemplo: 60.000 abrir 1.000 contratos, agora caiu para 50.000, perdeu 0,003 BTC
Preço de retorno = 1 / (1/50.000 − 0.003/1000) ≈ 100.000!
Tem que subir até 100 mil para recuperar o investimento!
Tabela de comparação rápida entre USDT e moeda nativa
Resuma em três frases e memorize (versão dupla aplicável)
USDT baseado: lucro vê a diferença de preço × alavancagem, linear fácil de calcular
Moeda baseada em ativos: o lucro depende do inverso de 1/P, quanto mais baixo o preço, mais ganha em BTC
É difícil até recuperar o investimento!
USDT baseado: perder 50% requer dobrar
Denominação em moeda: uma perda de 50% pode precisar de um aumento de 2 a 3 vezes o preço para recuperar!
Sugestão: sempre calcule primeiro quanto pode perder em BTC/USDT antes de abrir uma posição!