Формулы расчета доходности и убытков по контрактам, о которых большинство людей не знает (ценные идеи)

На какую цену нужно подняться/упасть, чтобы получить максимальную прибыль при закрытии позиции? На сколько нужно подняться/упасть, чтобы убытки были "выгодными"? Насколько нужно вернуться, чтобы выйти в ноль? Многие из вас, вероятно, не уделяли этому должного внимания, поэтому сегодня я предлагаю вам решить математическую задачу, давайте посчитаем и обсудим это вместе!
Не будем тратить время на разговоры, перейдем сразу к делу, объясняя на примерах прибыли, убытков и выхода на ноль:
Формула прибыли
Максимизация прибыли с учетом рисков!
1. USDT основание (линейный контракт)
Прибыль от длинной позиции:
Доход (USDT) = N×C×(P-P₀)×L
N：количество
C：каждое номинальное значение (например, 0.001 BTC)
P: цена закрытия, P₀: цена открытия
L：левередж
Пример: BTC 60,000 купить 1 контракт, номинал 0.001 BTC, 10x, вырастет до 66,000
Доход = 1 × 0.001 × (66,000−60,000) × 10 = 60 USDT
2. Биткоин-ориентированный (обратный контракт)
Доходы рассчитываются в BTC, формула совершенно другая!
Прибыль от длинных позиций (единица: BTC):
Доходность (BTC) = N×(1/P0-1/P)
Открытая прибыль (в единицах: BTC):
Доход (BTC) = N×(1/P-1/P0)
Пример: BTC 60,000 открытие длинной позиции 1000 контрактов (каждый контракт стоит 1 USD), цена выросла до 66,000
Доход = 1000 × (1/60,000 − 1/66,000) ≈ 0.001515 BTC
Эквивалентно USDT ≈ 0,001515 × 66 000 ≈ 100 USDT
На каком уровне цены лучше всего закрыть позицию для максимальной прибыли?
Ключевые особенности валютной основы: высокая прибыльность в зоне низких цен (из-за кривой 1/P)
Формула убытков
Не учитывая другие факторы, рассчитайте оптимальную точку стоп-лосса по росту/падению!
1. Убыток в USDT
Убыток (USDT) = N×C×(P₀-P)×L
2. Убыток в валюте (лонг)
Убыток (BTC) = N×(1/P0-1/P)
Пример: 60,000 открыть длинную позицию на 1000 контрактов, если цена упадет до 54,000
Убыток = 1000 × (1/54,000 − 1/60,000) ≈ 0.001543 BTC
Эквивалентно ≈ 83.3 USDT
На сколько подняться/упасть, чтобы стоп-лосс был "самым выгодным"?
Расчет цены стоп-лосса в биткойнах (открытие длинной позиции, прием убытка X BTC)
P стоп-лосс=​1/(1/P0+X/N)
Пример: 60,000 открытий 1000 штук, допускаем убыток 0.001 BTC
Стоп-лосс цена = 1 / (1/60000 + 0.001/1000) ≈ 54,545
формула возврата
Какой объем короткой/долгой позиции необходимо потерять/заработать, чтобы вернуться в ноль?
1. Возврат на основе USDT
Уровень убытка r, необходимый для возврата: Необходимый рост = r/(1-r​)
2. Возврат капитала в криптовалюте (в BTC)
Предположим, что вы потеряли Y BTC, чтобы вернуть свои расходы, вам нужно заработать Y BTC.
Вернуться к прибыли после убытков от длинной позиции
Текущая стоимость позиции = Исходная стоимость − Y BTC
Цена возврата P' удовлетворяет: N(1/P0-1/P')=Y
Но проще: обратный расчет с использованием текущего баланса BTC аккаунта
Практическая формула (потеряно Y BTC, текущая цена P₁):
Пример: 60,000 открыто 1000 лотов, сейчас упало до 50,000, убыток 0.003 BTC
Цена возврата = 1 / (1/50,000 − 0.003/1000) ≈ 100,000！
Чтобы вернуться к первоначальным вложениям, нужно подняться до 100000!
Сравнительная таблица USDT и валютной базы
Запомните в трех предложениях (универсальная версия для двух языков)
USDT базовая валюта: прибыль = разница в цене × плечо, линейный расчет удобен
Биткоин-валюта: прибыль смотрите на 1/P обратное отличие, чем ниже цена, тем больше зарабатываете BTC
Вернуть деньги уже трудно!
USDT основание: убыток 50% нужно удвоить
Биткоин: Убыток 50% может потребовать роста до 2~3 раз, чтобы вернуть средства!
Совет: всегда сначала рассчитывайте, сколько BTC/USDT вы можете потерять, прежде чем открывать позицию!