В австралийских фондовых рынках разворачивается интересная игра. Квантовая торговая компания последовательно превосходит эталоны с тезисом, который звучит почти слишком просто: компании, получающие более высокие оценки по ESG-метрикам, как правило, работают более эффективно и генерируют лучшие маржи.

Их алгоритм в основном накладывает экологические кредиты на традиционные критерии эффективности. Логика? Компании, серьезно относящиеся к экологическим и управленческим стандартам, часто имеют более строгую операционную дисциплину, что отражается в коэффициентах прибыльности.

То, что делает это примечательным, заключается не только в генерации альфа — это данные, поддерживающие связь, которую многие отвергали как чисто этические инвестиции. История фонда предполагает, что факторы ESG могут функционировать как настоящие сигналы альфа, а не просто фильтры рисков. Для рынков, которые все больше учитывают устойчивость, это структурный сдвиг, за которым стоит следить.