Индикатор RSI: секретное оружие трейдеров (на самом деле не так уж и загадочно)

Торговля криптовалютами и акциями — самое страшное, что можно столкнуться с — это покупка на вершине и застревание в позициях, когда цена падает, или попытки поймать дно и получить удар. Есть ли способ найти оптимальные точки входа и выхода? Здесь расскажу об одном старом инструменте, существовавшем с 1978 года — индикаторе RSI (Индекс относительной силы). Его разработал Дж. Уэллс Уайлдер, и до сих пор профессиональные трейдеры активно используют его.

Что такое RSI?

Проще говоря, RSI измеряет скорость и силу ценовых движений. Он анализирует соотношение роста и падения цен за определённый период (обычно 14 дней), выдавая число от 0 до 100. Чем выше число, тем сильнее покупательская активность за этот период; чем ниже — тем больше давление продавцов.

Как читать сигналы RSI?

1. Перекупленность и перепроданность

Это базовое использование:

• RSI > 70 — зона перекупленности (цена слишком выросла, возможен откат)
• RSI < 30 — зона перепроданности (цена сильно упала, возможна коррекция вверх)

2. Дивергенция

Это продвинутый приём. Различие между движением цены и RSI говорит о возможной смене тренда:

• Положительная дивергенция: цена падает, RSI растёт → сигнал к возможному развороту вверх
• Отрицательная дивергенция: цена растёт, RSI падает → сигнал к возможной коррекции вниз

3. Пересечение уровня 50

• RSI выше 50 — тренд восходящий
• RSI ниже 50 — тренд нисходящий

Продвинутые настройки: регулировка параметров

Стандартные настройки (период 14, уровни 70/30) не подходят для всех рынков:

Подстройка под торговый цикл:

• Для краткосрочной торговли — период 7
• Для долгосрочных позиций — период 21 или больше

Подстройка под волатильность рынка:

• В сильно колеблющемся рынке, где много ложных сигналов — уровни 20/80, пороги выше, сигналы более надёжные
• В спокойном рынке — уровни 40/60, сигналы более чувствительные

5 наиболее практичных торговых стратегий с RSI

Стратегия 1: Перекупленность/перепроданность для разворота

• Когда RSI пробивает 70 и возвращается ниже — сигнал к продаже
• Когда RSI пробивает 30 и возвращается выше — сигнал к покупке

Стратегия 2: Дивергенция для входа против тренда

• Цена достигает новых минимумов, а RSI — нет → сильный сигнал к возможному развороту вверх, можно покупать
• Цена достигает новых максимумов, а RSI — нет → возможен разворот вниз, можно продавать

Стратегия 3: Подтверждение тренда по среднему уровню

• В восходящем тренде RSI часто держится выше 50 и колеблется
• В нисходящем — ниже 50 и также колеблется

Стратегия 4: Уровни поддержки и сопротивления

• Цена у исторического уровня поддержки, RSI > 30 — покупайте, рынок сильный
• Цена у сопротивления, RSI > 70 — продавать, рынок устаёт

Стратегия 5: Комбинирование с другими индикаторами

• Не полагайтесь только на RSI! Используйте скользящие средние, уровни поддержки/сопротивления, свечные модели — так сигналы будут более надёжными
• RSI — лишь часть картины, рынок — главный фактор

Итог

RSI — отличный инструмент, но не панацея. Он хорошо работает во флете, но в тренде легко «загнать себя в просак». Главное — учитывать рыночную ситуацию, управлять рисками и иметь чёткий торговый план. Инструменты — лишь инструменты; важна дисциплина и психологическая устойчивость.