Основные инструменты: Пять индикаторов технического анализа, которые должен освоить каждый трейдер

Почему эти индикаторы доминируют в техническом анализе?

Технические индикаторы анализа — это компасы современного трейдера. Каждая торговая стратегия требует инструментов, позволяющих интерпретировать движение цены за пределами того, что показывает свеча на графике. Некоторые трейдеры стремятся уловить импульс рынка, другие предпочитают фильтровать шум, а многие нуждаются в измерении, когда волатильность достигает критических точек.

Тем не менее, обилие доступных индикаторов вызывает путаницу. Какой выбрать? Ответ зависит от вашего торгового стиля. Поэтому в этом анализе мы рассмотрим пять самых надежных и широко используемых индикаторов технического анализа: Индекс относительной силы, Скользящие средние, MACD, Стохастический RSI и Полосы Боллинджера.

1. Индекс относительной силы (RSI): Обнаружение экстремумов рынка

RSI является индикатором импульса, который измеряет величину недавних изменений цены, чтобы определить, является ли актив перекупленным или перепроданным. Он работает как осциллятор, который колеблется между 0 и 100.

Стандартная настройка использует 14 предыдущих периодов (14 дней на дневных графиках, 14 часов на часовых и т. д. ). Значение RSI выше 70 указывает на условия перекупленности, в то время как значение ниже 30 указывает на возможную перепроданность. Эти экстремумы могут предупреждать о надвигающихся разворотах, хотя их не следует интерпретировать как прямые сигналы для покупки или продажи.

Как оператор интерпретирует импульс? Если RSI растет, пока цена повышается, то восходящий тренд является устойчивым. Если импульс снижается во время повышения цены, продавцы могут взять под контроль рынок. Эта дивергенция между ценой и импульсом является истинной силой индикатора.

2. Скользящая средняя (MA): Ваша ссылка на тенденцию

Скользящие средние сглаживают поведение цены, чтобы выделить направление тренда на рынке. Они классифицируются на два основных типа:

Простая Скользящая Средняя (SMA): Вычисляет среднюю цену за определенный период. Простая скользящая средняя за 10 дней представляет собой среднюю цену за последние 10 дней.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Придает больше веса недавним данным о ценах, реагируя быстрее на изменения. ЭСМ из 12 периодов будет быстрее улавливать возникающие тенденции, чем эквивалентная ССМ.

Операторы используют эти инструменты стратегически. Если цена остается выше 200-дневной скользящей средней в течение продолжительного времени, многие считают, что актив находится в бычьем рынке. Пересечения между скользящими средними также создают сигналы: когда 100-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх, это указывает на то, что краткосрочный импульс больше не следует за восходящей тенденцией, увеличивая вероятность разворота.

Важно помнить, что скользящие средние являются запаздывающими индикаторами. Более длинные периоды создают большее запаздывание. 200-дневная SMA реагирует медленнее, чем 50-дневная SMA.

3. Скользящая Средняя Конвергенции Дивергенции (MACD): Захват изменений импульса

MACD определяет импульс актива, показывая соотношение между двумя экспоненциальными скользящими средними. Он состоит из:

• Линия MACD: Вычисляется путем вычитания EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами.
• Сигнальная линия: EMA из 9 периодов, проведенная по линии MACD.
• Гистограмма: Наглядно показывает расстояние между двумя линиями.

Его практическое применение заключается в выявлении дивергенций. Если цена достигает более высокого максимума, но MACD показывает более низкий максимум, рынок может скоро испытать разворот. Какое сообщение? Цена растет, но импульс снижается. Трейдеры также ищут пересечения: когда линия MACD пересекает линию сигнала сверху, это может указывать на сигнал для покупки; когда она пересекает снизу, это может указывать на сигнал для продажи.

MACD часто используется вместе с RSI, потому что оба измеряют импульс с разных точек зрения. Вместе они предлагают более полное техническое представление о рынке.

4. Стохастический RSI (StochRSI): Импульс импульса

Стагнация RSI является осциллятором, производным от RSI. Вместо того чтобы работать напрямую с ценовыми данными, он применяет формулу стохастического осциллятора к значениям самого RSI.

Обычно он колеблется между 0 и 1 ( или 0 и 100 на некоторых графиках). Чтение выше 0,8 указывает на перекупленность, тогда как значение ниже 0,2 предполагает перепроданность. Значение 0 означает, что RSI находится на своем минимуме за измеряемый период; значение 1 указывает на то, что он находится на своем максимуме.

Этот индикатор значительно более чувствителен, чем стандартный RSI, генерируя множество сигналов, которые могут быть трудными для интерпретации. Он более надежен, когда находится близко к экстремумам своего диапазона. Однако важно учитывать, что стохастический RSI имеет тенденцию к более частому производству ложных сигналов, чем другие индикаторы технического анализа.

5. Полосы Боллинджера (BB): Измерение волатильности и экстремумов

Полосы Боллинджера состоят из трех линий, которые одновременно измеряют волатильность рынка и условия перекупки/недокупки:

• Средняя линия: SMA (обычно на 20 периодов).
• Верхняя и Нижняя Полосы: Две стандартные отклонения расстояния от средней полосы.

При большей волатильности расстояние между полосами увеличивается. При меньшей волатильности полосы сжимаются. Когда цена приближается к верхней полосе, актив близок к состоянию перекупленности. Когда она приближается к нижней полосе, это приближается к состоянию перепроданности.

Ключевым понятием является “squeeze” (сжатие): период низкой волатильности, когда полосы значительно сходятся. Это указывает на потенциальную будущую волатильность. Напротив, если полосы широко разъединены, это может свидетельствовать о приближении периода снижающейся волатильности.

Сочетание индикаторов для лучших решений

Хотя индикаторы технического анализа предоставляют объективные данные, их интерпретация в основном субъективна. Два трейдера могут читать один и тот же график и приходить к противоположным выводам.

Ключ в том, чтобы не полагаться на единственный индикатор. Эксперты комбинируют несколько инструментов — RSI с MACD, Скользящие Средние с Полосами Боллинджера — для получения перекрестных подтверждений. Многие также интегрируют фундаментальный анализ для получения целостного взгляда на рынок.

Освоение индикаторов технического анализа требует постоянной практики. Каждый рынок, каждый актив и каждая временная рамка могут требовать разных калибровок. Опыт учит, когда доверять этим индикаторам и когда признавать их ограничения.

Важное юридическое уведомление: Этот контент предоставляется исключительно в информационных и образовательных целях, без каких-либо гарантий. Он не является финансовой, юридической или профессиональной консультацией и не является рекомендацией к покупке конкретных активов. Вам следует обращаться за советом к квалифицированным профессиональным консультантам. Цены на цифровые активы крайне волатильны, и вы можете потерять всю свою инвестицию. Только вы несете ответственность за свои торговые решения. Этот материал не должен интерпретироваться как профессиональная финансовая консультация.