RSI: Как освоить этот технический индикатор и стратегию дивергенции

Индекс RSI — вероятно, один из самых надежных осцилляторов для выявления экстремальных условий на рынке. Дивергенция в торговле с использованием этого индикатора является одним из наиболее эффективных сигналов для предсказания смены тренда с большей точностью. Однако, как и любой технический инструмент, RSI не работает в одиночку: его необходимо дополнять анализом трендов и другими индикаторами для повышения вероятности правильных решений.

Понимание индекса относительной силы (RSI)

Индекс Относительной силы (RSI по английской аббревиатуре) — это осциллятор, измеряющий величину восходящих движений по сравнению с нисходящими за определенный период. Его особенность — способность сглаживать экстремальные колебания цены и отображать результаты на фиксированной шкале от 0 до 100, что позволяет быстро определить относительное положение актива.

Индекс RSI использует математическую формулу, сравнивающую средние значения закрытий по восходящим и нисходящим свечам. По умолчанию он настроен на 14 периодов, однако этот параметр можно корректировать в зависимости от вашей торговой стратегии.

Две основные характеристики RSI

(1) Уменьшение шума: Индикатор фильтрует случайные колебания цены, предоставляя более чистые и надежные сигналы.

(2) Нормализованная шкала (0-100): Эта постоянная диапазонная полоса позволяет легко сравнивать разные активы и временные периоды.

Правильная интерпретация индекса относительной силы

Опережение и перепроданность

Когда RSI поднимается выше 70, считается, что актив находится в зоне перекупленности. Это указывает на возможное снижение цены, однако важно учитывать, что активы с сильным восходящим трендом могут оставаться в этой зоне длительное время, если спрос остается высоким.

Когда RSI опускается ниже 30, мы имеем дело с зоной перепроданности, что может предвещать отскок вверх. Тем не менее, если фундаментальные показатели актива слабые, цена может продолжать падать даже из этих экстремальных условий.

Средний уровень: невидимый союзник

Уровень 50 у RSI — ключевой для подтверждения устойчивости тренда. Когда индикатор колеблется между 50 и 70, цена, как правило, продолжает восходящее движение. В противоположность этому, колебания между 50 и 30 свидетельствуют о закреплении нисходящего тренда. Пока RSI не пересекает средний уровень, коррекции считаются временными, а основной тренд остается актуальным.

Кейсы: от теории к практике

Tesla: пример нескольких фаз

В период с 2019 по 2022 год Tesla прошла через несколько заметных фаз с RSI. В мае 2019 года индикатор достиг зоны перепроданности, предвещая отскок, который действительно произошел. В период с июня по декабрь 2020 года RSI трижды достигал максимумов в зоне перекупленности, однако цена никогда не отходила значительно, что указывало на нормальные коррекции внутри доминирующего восходящего тренда.

Настоящее изменение произошло в октябре 2021 года. В этот раз RSI не смог снова достигнуть предыдущей зоны перекупленности, в то время как цена формировала нисходящие максимумы. Разрыв тренда произошел в декабре, подтвержденный падением RSI в зону перепроданности. С тех пор динамика изменилась: пока индикатор колебался между перепроданностью и средним уровнем, нисходящие позиции сохраняли преимущество.

Meta Platforms: подтверждение трендов уровнем 50

В 2020 году Meta (ранее Facebook) показала похожий паттерн. После достижения зоны перепроданности в марте 2020 года RSI оставался в диапазоне между уровнем 50 и зоной перекупленности в течение нескольких месяцев, подтверждая укрепление восходящего тренда. Каждая коррекция оставалась внутри среднего уровня, что позволяло трейдерам добавлять позиции при каждом откате.

Изменение наступило в феврале 2022 года. Когда RSI пересек уровень 50 вниз после длительного удержания выше, сигнал стал очевидным: начался нисходящий цикл. Как показали последующие события, в следующие месяцы Meta продолжала падать, а RSI оставался ниже 50, подтверждая новую рыночную реальность.

Сигналы покупки и продажи по RSI

Базовый сигнал на покупку

Возможность покупки возникает при выполнении одновременно трех условий:

1. RSI достигает зоны перепроданности (ниже 30)
2. Индикатор возвращается в средний диапазон колебаний
3. Цена пробивает линию нисходящего тренда

Яркий пример — Taiwan Semiconductor Manufacturing в период с сентября по октябрь 2022 года. RSI находился в зоне перепроданности несколько недель, затем начал восстанавливаться. Когда цена наконец пробила линию нисходящего тренда с января 2022 года, это стало идеальным входом для длинных позиций.

Сигнал на продажу

Продажи идут по обратной логике:

1. RSI достигает зоны перекупленности (выше 70)
2. Индикатор возвращается к диапазону колебаний
3. Цена пробивает линию восходящего тренда

Applied Materials в период с ноября 2020 по апрель 2021 показывала RSI, постоянно находящийся в зоне перекупленности, в то время как цена продолжала расти. Индикатор снизился, не нарушая тренд. Однако в январе 2022 года после месяцев боковой консолидации цена прорвала нисходящий тренд, и RSI подтвердил это движением вниз. Трейдеры, дождались пробоя тренда, получили лучшие результаты, чем те, кто продал раньше.

Дивергенция в торговле: самый мощный сигнал RSI

Когда вершины и низы цены совпадают с вершинами и низами RSI, подтверждается текущий импульс. Но когда происходит расхождение, появляется один из самых надежных сигналов о скорой смене направления.

Восходящая дивергенция: более низкие минимумы цены, более высокие минимумы RSI

Этот паттерн возникает в рамках нисходящего тренда. Цена продолжает падать, устанавливая более низкие минимумы, а RSI начинает показывать более высокие минимумы. Это указывает на то, что, несмотря на снижение цены, давление продавцов уменьшается, а спрос восстанавливается.

Broadcom привел яркий пример восходящей дивергенции. Пока цена падала в рамках нисходящего тренда, RSI показывал относительно более высокие максимумы в зоне перепроданности. Эта разноголосица предвосхитила смену тренда, которая произошла через несколько дней.

Нисходящая дивергенция: более высокие максимумы, более низкий RSI

Этот паттерн появляется в рамках восходящих трендов. Цена продолжает достигать новых максимумов, а RSI последовательно показывает более низкие пики. Это явное предупреждение о том, что восходящий импульс исчерпывает себя.

Walt Disney стал классическим примером нисходящей дивергенции. В 2021 году, пока цена делала новые максимумы, RSI не мог их сопровождать, показывая все более низкие пики с зоны перекупленности. Около года спустя, ожидаемая индикатором нисходящая коррекция реализовалась.

Усиление сигналов: сочетание RSI с MACD

RSI может давать ложные сигналы, особенно на очень коротких таймфреймах. Один из способов снизить этот риск — комбинировать его с другим осциллятором, например, MACD.

MACD состоит из трех компонентов: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Условия для открытия позиции:

1. RSI достигает зоны перекупленности или перепроданности (обязательное условие)
2. RSI возвращается в средний диапазон
3. Линия MACD пересекает нулевой уровень гистограммы в противоположном направлении предыдущего тренда (достаточное условие)

Для закрытия позиции:

• Линия MACD пересекает сигнальную линию в противоположном направлении

Block Inc. в 2021–2022 годах продемонстрировала эффективность этого сочетания. После достижения зоны перекупленности по RSI, индикатор снизился, а MACD подтвердил нисходящий сигнал пересечением нулевого уровня. В результате короткая позиция оставалась прибыльной четыре месяца, пока MACD не пересек линию сигнала вверх, что стало сигналом к закрытию.

Заключение

Индекс RSI и дивергенции, которые он формирует относительно цены, — мощные инструменты, значительно повышающие вероятность успеха в торговле. Однако помните, что ни один индикатор не работает в изоляции. Верификация через анализ трендов и сочетание с другими индикаторами превращают эти технические сигналы в надежные торговые решения.