Полное руководство по скользящим средним: от основ до практического применения

Что такое скользящая средняя? Как она помогает нам находить оптимальные точки входа и выхода? Какие преимущества у EMA по сравнению с SMA? В этой статье мы подробно разберем этот базовый, но крайне важный технический инструмент — от теоретической основы до практического применения.

1. Основное определение скользящей средней

Скользящая средняя (Moving Average, сокращенно MA) — это один из самых базовых индикаторов технического анализа, по сути являющийся арифметической средней. Метод расчета очень прост: складываем цены закрытия за определенный период и делим на количество дней.

Выражение формулы: N-дневная скользящая средняя = сумма цен закрытия за N дней ÷ N

Например, 5-дневная скользящая средняя — это сумма цен закрытия за последние 5 торговых дней, деленная на 5, которая постоянно обновляется по мере прохождения времени. Соединяя эти точки, получаем график скользящей средней.

Главное назначение скользящей средней — определение направления и силы ценового тренда. Наблюдая за расположением краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных скользящих, инвесторы могут судить о том, находится ли рынок в восходящем, нисходящем или боковом движении, и находить подходящие моменты для сделок. Однако важно помнить, что скользящая средняя — лишь один из технических инструментов, и полагаться только на нее не стоит.

2. Три основных типа скользящих средних

В зависимости от метода расчета, скользящие средние делятся на три типа:

Простая скользящая средняя (SMA) — использует самый базовый арифметический метод, при котором все точки данных имеют одинаковый вес. Это также стандартный настрой большинства торговых программ, легко понимается.

Взвешенная скользящая средняя (WMA) и EMA — придают разный вес ценам за разные периоды времени: чем ближе к текущему моменту цена, тем больший вес она имеет, и тем быстрее реагирует на изменения рынка. В отличие от WMA, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) использует экспоненциальное взвешивание, что делает расчет чуть сложнее, но и более точным.

Практическое отличие: поскольку EMA и WMA больше фокусируются на недавних ценах, они быстрее реагируют на изменение тренда по сравнению с SMA, поэтому короткосрочные трейдеры обычно предпочитают EMA. При сильных ценовых колебаниях чувствительность EMA особенно заметна.

3. Как выбрать подходящие параметры скользящей средней

По временным интервалам популярны следующие скользящие средние:

5-дневная (недельная) — важный показатель для очень краткосрочной торговли. Когда 5-дневная скользящая резко растет и находится выше всех долгосрочных скользящих, это говорит о входе в бычий тренд.

10-дневная — стандарт для определения краткосрочного тренда, подходит для внутридневной и сверхкраткосрочной торговли.

20-дневная (месячная) — важный уровень для краткосрочных и среднесрочных инвесторов, отражает среднюю цену за месяц.

60-дневная (квартальная) — основной ориентир для среднесрочной торговли, помогает определить среднесрочный тренд.

240-дневная (годовая) — используется для оценки долгосрочной тенденции. Когда краткосрочные скользящие пересекают годовую снизу вверх — сигнал к началу долгосрочного восходящего тренда, при пересечении сверху вниз — к возможному развороту вниз.

Важно помнить, что краткосрочные скользящие более чувствительны, но менее точны в прогнозах, а долгосрочные — медленнее реагируют, но дают более надежные сигналы о тренде. Нет универсального “золотого” периода, каждый трейдер должен подбирать параметры под свой стиль и цикл торговли, постоянно тестируя и оптимизируя.

4. Практические методы применения скользящих средних

1. Определение тренда по расположению скользящих средних

Когда краткосрочная скользящая расположена выше среднесрочных и долгосрочных, и все они идут вверх — это бычий тренд, и можно рассматривать возможность держать или увеличивать позиции.

Если же краткосрочная скользящая находится ниже всех долгосрочных — медвежий тренд, и стоит быть осторожным или уменьшать позиции.

Если цена колеблется между краткосрочной и долгосрочной скользящими, это указывает на фазу консолидации, и лучше воздержаться от активных действий.

2. Поиск сигналов “золотого пересечения” и “смертельного крестика”

Золотое пересечение — когда краткосрочная скользящая пересекает долгосрочную снизу вверх, это классический сигнал к покупке, предвещающий начало восходящего тренда.

Медвежий крест — когда краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз, сигнал к продаже, указывающий на возможное снижение.

Например, на рынке Форекс, когда 10-дневная EMA пересекает 20-дневную EMA снизу вверх — это часто сигнал к входу в длинную позицию.

3. Комбинирование с осцилляторами для подтверждения

Поскольку скользящие средние имеют задержку, рынок зачастую уже прошел часть движения, когда сигнал появляется. Поэтому рекомендуется сочетать их с RSI, MACD и другими опережающими индикаторами для подтверждения и дополнения.

Если RSI показывает перепроданность и начинает расти, а скользящая средняя переходит в боковое или восходящее положение — вероятность разворота возрастает. Умелый трейдер может в этот момент открыть позицию против тренда.

4. Использование скользящих средних для установки стоп-лоссов

В системе Трейдеров-черепах скользящие средние часто служат уровнем для стоп-лоссов. Например, при использовании 10-дневной скользящей, если цена опускается ниже нее и достигает нового минимума за 10 дней — следует закрывать позицию. Аналогично при коротких позициях.

Этот метод основан на объективных ценовых уровнях, что исключает субъективизм.

5. Почему EMA пользуется популярностью у трейдеров

Среди всех типов скользящих средних EMA выделяется благодаря особенностям расчета. В отличие от SMA, EMA придает больший вес последним ценам, что позволяет:

• Быстрее реагировать на изменение тренда
• Меньше ложных сигналов в боковом движении
• Предоставлять более своевременные входы и выходы для краткосрочной торговли

Именно поэтому многие краткосрочные трейдеры выбирают EMA в качестве основного инструмента.

6. Внутренние ограничения скользящих средних и пути их улучшения

Главный недостаток — запаздывание. Поскольку скользящая средняя основана на прошлых ценах, она отстает от реального тренда. Особенно это заметно на долгосрочных скользящих.

Также стоит помнить, что никакой индикатор не способен точно предсказать будущее — все они имеют свои ограничения.

Решение — построить полноценную торговую систему: не полагаться только на один параметр скользящей средней, а сочетать ее с графическими моделями, объемами, индикаторами KD, RSI, MACD и другими. В рынке нет идеальных индикаторов, есть только постоянно совершенствующиеся системы.

7. Начинаем использовать скользящие средние

Большинство торговых платформ позволяют быстро настроить скользящие средние. В интерфейсе обычно есть возможность выбрать тип и период, и программа автоматически рассчитает и отобразит их на графике.

Рекомендуется новичкам начать с базовых 5-дневных, 20-дневных и 60-дневных скользящих, на практике набирая опыт и находя наиболее подходящие комбинации. По мере роста опыта можно корректировать параметры или добавлять EMA и другие вариации.

Скользящая средняя — это как “термометр” рынка, помогающий понять его общее состояние. Освоение этого базового инструмента — первый шаг к профессиональной торговле.