Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати BTRUSDT Безстроковий Купити BTR/USDT | 0,20 | +0,0040%/0,48% | -0,0367% | +0,4698% | |
Продати SHIB/USDT Купити SHIBUSDT Безстроковий | 0,18 | -0,0037%/0,46% | -0,0101% | +0,0481% | |
Продати SUSHI/USDT Купити SUSHIUSDT Безстроковий | 0,17 | -0,0034%/0,42% | -0,0224% | -0,1864% | |
Продати CC/USDT Купити CCUSDT Безстроковий | 0,14 | -0,0029%/0,35% | -0,0162% | +0,0138% | |
Продати EDEN/USDT Купити EDENUSDT Безстроковий | 0,07 | -0,0015%/0,18% | -0,0100% | +0,7398% | |
Продати DOGE/USDT Купити DOGEUSDT Безстроковий | 0,05 | -0,0010%/0,13% | +0,0015% | +0,1107% | |
Продати 2Z/USDT Купити 2Z/USDT | 0,0000%/0,00% | -0,0078% | +0,0370% | ||
Продати A/USDT Купити A/USDT | 0,0000%/0,00% | +0,0050% | -0,0135% | ||
Продати ACT/USDT Купити ACT/USDT | 0,0000%/0,00% | +0,0050% | -0,6557% | ||
Продати ACU/USDT Купити ACU/USDT | 0,0000%/0,00% | +0,0050% | -0,0942% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.