Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати SUSHIUSDT Безстроковий Купити SUSHI/USDT | 3,37 | +0,0675%/8,21% | +0,0100% | +0,1223% | |
Продати OUSDT Безстроковий Купити O/USDT | 3,35 | +0,0671%/8,17% | +0,0050% | +0,1379% | |
Продати NFPUSDT Безстроковий Купити NFP/USDT | 3,33 | +0,0667%/8,11% | +0,0050% | +0,1949% | |
Продати WLDUSDT Безстроковий Купити WLD/USDT | 3,33 | +0,0666%/8,10% | +0,0100% | -0,1168% | |
Продати SANDUSDT Безстроковий Купити SAND/USDT | 3,31 | +0,0663%/8,06% | +0,0034% | -0,1180% | |
Продати GOOGLXUSDT Безстроковий Купити GOOGLX/USDT | 3,30 | +0,0661%/8,04% | +0,0100% | -0,1914% | |
Продати MTLUSDT Безстроковий Купити MTL/USDT | 3,30 | +0,0661%/8,04% | +0,0100% | +0,2233% | |
Продати BTRUSDT Безстроковий Купити BTR/USDT | 3,18 | +0,0636%/7,73% | +0,0100% | +0,6313% | |
Продати MOVEUSDT Безстроковий Купити MOVE/USDT | 3,06 | +0,0613%/7,45% | -0,0181% | +0,2729% | |
Продати GTUSDT Безстроковий Купити GT/USDT | 2,92 | +0,0585%/7,11% | +0,0100% | +0,0849% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.