Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати DUSK/USDT Купити DUSKUSDT Безстроковий | 9,78 | -0,1957%/23,81% | -0,0807% | -0,4255% | |
Продати T/USDT Купити TUSDT Безстроковий | 857,95 | -17,1592%/2087,70% | -0,3155% | +1,3369% | |
Продати JTO/USDT Купити JTOUSDT Безстроковий | 1,23 | -0,0246%/2,99% | -0,0173% | -0,2357% | |
Продати INJUSDT Безстроковий Купити INJ/USDT | 1,19 | +0,0239%/2,90% | -0,0073% | +0,0298% | |
Продати ICX/USDT Купити ICXUSDT Безстроковий | 1,10 | -0,0220%/2,68% | -0,0039% | +0,1180% | |
Продати BNBUSDT Безстроковий Купити BNB/USDT | 1,06 | +0,0212%/2,57% | +0,0030% | +0,0654% | |
Продати SPYXUSDT Безстроковий Купити SPYX/USDT | 1,06 | +0,0212%/2,57% | -0,0142% | -0,5768% | |
Продати CHEEMSUSDT Безстроковий Купити CHEEMS/USDT | 1,05 | +0,0210%/2,56% | +0,0050% | +0,0088% | |
Продати FLOKIUSDT Безстроковий Купити FLOKI/USDT | 1,03 | +0,0207%/2,51% | +0,0100% | -0,0421% | |
Продати SUIUSDT Безстроковий Купити SUI/USDT | 1,02 | +0,0204%/2,48% | -0,0003% | -0,0041% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.