pedma

тепер трохи статистики обороту. Я думаю, що я обертаю трохи забагато (283x річних), хоча я раніше доклав зусиль, щоб зменшити це.
я використовував найвищі тарифні групи на кожній біржі, хоча не весь обсяг є taker. прослизання реальне, згідно з живою статистикою.
це те, що мені потрібно знову переглянути. Гадаю, я можу покращити свої сигнали, не втрачаючи занадто багато переваги.

Був у такому чудовому періоді виграшів останнім часом, що, здається, я забув, як це — бути в просадці. Тепер, коли я знову в ній, ось ми знову будуємо дашборди, щоб відстежувати, що відбувається.
Ось продуктивність портфеля та IC за всіма ознаками на двох моїх портфелях. Безумовно, не найкращий період для ознак, які я зараз використовую.
Перший — це чистий момент. Ви бачите, наскільки вони всі корельовані.
Я працював над іншим (друге зображення), яке включатиме різні ознаки, і ви бачите, що деякі вже працюють краще за інші, і між ними більша дисперсія.
Я активно працюю над додаванням більше оз

коли я працюю над новими функціями, іноді я придумую різні варіації сигналу, над яким працюю. але тестувати їх масово на цілих наборах даних займає певний час, тому я просто створив цю чергу, де можу працювати над новими функціями, поки інші виконуються у фоновому режимі, а потім отримую попередження, коли вони завершені.
просто зручний спосіб не застрягати в очікуванні результатів. також я отримуватиму сповіщення, коли це завершиться, тож якщо у мене великий набір, я можу просто відійти від столу і розслабитися, чекаючи на результати.
далі це проходить через конвеєр: якщо результати прийнятні

opus 4.8 робить дурні речі.
я намагався зробити односекундне побудову бэктестера з нуля, і цей хлопець закриває позиції на барі, що передує сигналу.
це досить прості речі, і він все одно робить цю маячню.
так, продовжуй писати свою торгову інфраструктуру, не перевіряючи, чувак...

Мені потрібно близько €3,6 тис. на місяць, щоб утримувати весь мій бізнес зараз.
Веду економний магазин для максимальної складності складних фінансових операцій.
Я майже не беру зарплату для себе, просто реінвестую все.
Мабуть, це збільшиться з новими постачальниками даних, яких я планую додати, але ідеально, щоб вони окупали себе самі.

ще одна помилка, яка прослизнула у мої позиції сьогодні і яку я виявив вперше за 9 місяців.
так що для кожної групи гаманців (яку я називаю портфоліо) у мене є модель, призначена для неї.
кожна модель має свою власну ітерацію, щоб я міг відстежувати зміни у цій моделі, і все логуються.
у будь-який день бажані позиції заносяться до моєї бази даних відповідно до їхнього портфоліо, моделі, ітерації тощо.
але я не дуже займався вмиканням/вимиканням старих моделей у конкретному портфоліо.
я просто деактивував портфоліо і починав нове.
здається, що LIVE-позиції зливалися з вихідними пози

торгівля різними CEX та DEX означає, що кожен з них матиме свої унікальні механізми додавання нових активів.
Я зрозумів, що не хочу додавати ці активи до торгівельного пулу сліпо, особливо тому, що деякі з них поєднують RWA перпетику з крипто перпетами, і це може бути хаосом, але швидше за все, я хочу, щоб їх затверджувалися мною вручну.
але оскільки це моя природа, я встановив цей процес, і забув про нього.
я помітив, що значно зростає прибутковість, якщо я більш проактивно додаю нові лістинги.
тому я додав це вікно, яке при перегляді моїх позицій у портфоліо пропонує мені або затверд

прогал між розширеною та гіпотетичною (жовта) і реальною (зелена) кривими капіталу для нової моделі, яку я запустив на початку травня.
прогал на розширеній кривій викликаний кількома факторами, але також збільшеним прослизанням через меншу ліквідність, ніж HL.
стежте за симуляцією проти реальності.