Một diễn biến thú vị đang diễn ra trên thị trường chứng khoán Australia. Một công ty giao dịch định lượng đã liên tục vượt trội hơn các chỉ số chuẩn với một giả thuyết nghe có vẻ quá đơn giản: các công ty đạt điểm cao hơn trên các tiêu chí ESG thường hoạt động hiệu quả hơn và tạo ra biên lợi nhuận tốt hơn.

Thuật toán của họ cơ bản là xếp chồng các chứng chỉ bền vững lên trên các tiêu chí hiệu quả truyền thống. Lý do? Các công ty nghiêm túc về tiêu chuẩn môi trường và quản trị thường có kỷ luật vận hành chặt chẽ hơn, điều này thể hiện qua các tỷ lệ lợi nhuận.

Điều khiến điều này nổi bật không chỉ là việc tạo ra alpha—mà còn là dữ liệu hỗ trợ một kết nối mà nhiều người đã coi là đầu tư chỉ vì lý do đạo đức. Hồ sơ hoạt động của quỹ cho thấy các yếu tố ESG có thể hoạt động như những tín hiệu alpha chân chính thay vì chỉ là các bộ lọc rủi ro. Đối với các thị trường ngày càng định giá tính bền vững, đó là một sự chuyển dịch cấu trúc đáng để theo dõi.