Có một nhà đầu tư nổi tiếng đã từng nói một câu, bây giờ nghĩ lại thật sự rất thực tế.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ và các tổ chức vốn đã hoàn toàn tụt lại ở ba chiều diện rộng—khối lượng vốn, kênh thông tin, độ sâu nghiên cứu. Nhưng cơn ác mộng thực sự bắt đầu từ khi phổ biến giao dịch định lượng. Khoảng cách này không bị thu hẹp lại, ngược lại còn bị mở rộng hoàn toàn.

Trước đây, đối thủ của bạn là con người sống động, có cảm xúc, có ham muốn, có do dự, có thể tính sai. Giờ đây, mọi thứ đã khác. Bạn đối mặt là các mô hình dữ liệu, thuật toán giao dịch, sức mạnh tính toán tích tụ. Chúng theo dõi thị trường 24 giờ mỗi ngày, không có cảm xúc, không mệt mỏi, chuyên nghiên cứu các chiến thuật của nhà đầu tư nhỏ lẻ như bạn.

Bạn còn đang do dự có nên vào lệnh hay không, thì chúng đã hoàn tất toàn bộ tính toán. Bạn theo đà đổ vào, thì chúng lập tức phản đòn. Bạn vừa mới nghĩ "lần này thị trường khác biệt", hệ thống đã xem bạn như một loại người trong dữ liệu lịch sử, đã phân loại xong.

Điều quan trọng là, điều này hoàn toàn không thể bù đắp bằng nỗ lực. Học thêm các chỉ số kỹ thuật, nghiên cứu mô hình nến cũng vô dụng, vì về bản chất bạn đang đứng trên một bàn cờ không công bằng đã được thiết lập sẵn.

Những người thực sự muốn hiểu rõ sẽ không ngu ngốc đến mức so tốc độ với máy móc, hay cố gắng chiến đấu trong ngắn hạn. Cách chơi thông minh hơn là tìm những cơ hội mà các mô hình định lượng không thể nhìn thấu, các tổ chức lớn không để ý nhưng có thể được thời gian chứng minh. Trong một trò chơi " ai có sức mạnh tính toán lớn hơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn", tổn thất chết người của nhà đầu tư nhỏ lẻ không phải là thiếu kiến thức, mà là vẫn tự tin nghĩ rằng mình còn cơ hội.