Ví dụ về chiến lược giao dịch định lượng đơn giản cho tiền điện tử: chiến lược đột phá chéo trung bình động

Chiến lược này phù hợp với giao dịch Bitcoin / Ethereum ngắn hạn, với logic đơn giản và khả năng xác minh dễ dàng, và cốt lõi dựa trên tín hiệu chữ thập vàng/chéo tử thần của đường trung bình động, kết hợp với lọc khối lượng để tăng tỷ lệ thắng.

1. Logic cốt lõi của chiến lược

1. Lựa chọn chỉ báo

◦ Đường trung bình động ngắn hạn: MA5 (đường trung bình động giá đóng cửa 5 kỳ, đại diện cho xu hướng ngắn hạn)

◦ Đường trung bình động dài hạn: MA20 (đường trung bình động giá đóng cửa 20 kỳ, đại diện cho xu hướng trung hạn)

◦ Lọc khối lượng: Khối lượng hàng ngày > khối lượng trung bình (VOL10) trong 10 ngày qua, xác nhận tính hợp lệ của xu hướng

2. Tín hiệu giao dịch

◦ Mở tín hiệu mua: MA5 cắt trên MA20 (chữ thập vàng) + khối lượng trong ngày > VOL10

◦ Tín hiệu đóng / bán: MA5 cắt xuống dưới MA20 (giao cắt tử thần) + khối lượng trong ngày > VOL10

◦ Khi không có tín hiệu: giữ vị thế hiện tại hoặc vị thế bán

3. Lựa chọn chu kỳ
Giao dịch ngắn hạn được khuyến nghị nến 15 phút, có tính đến tần suất tín hiệu và độ ổn định (có thể điều chỉnh thành 5 phút / 1 giờ tùy theo phong cách giao dịch)

2. Quy tắc cụ thể (lấy hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin USDT làm ví dụ)

1. Điều kiện đầu vào

• Nhập nhiều đơn hàng:
Khi đóng cửa nến 15 phút, MA5 > MA20 (khối lượng giao dịch trung bình của nến MA5 < MA20），且当日成交量 > trước đó trong 10 ngày qua.
Giá vào lệnh: Giá mở cửa của thanh nến tiếp theo.

• Nhập đơn hàng ngắn:
Khi đóng cửa đường K 15 phút, MA5 < MA20（前一根K线MA5 > MA20) và khối lượng giao dịch trong ngày > khối lượng giao dịch trung bình trong 10 ngày qua.
Giá vào lệnh: Giá mở cửa của thanh nến tiếp theo.

2. Điều kiện xuất hiện

• Chốt lời/Cắt lỗ cho các lệnh mua: Bạn có thể đặt Chốt lời cố định (ví dụ: giá vào lệnh +2%) hoặc cắt lỗ theo dõi (ví dụ: thoát sau khi MA5 phá vỡ dưới thị trường)

• Chốt lời/Cắt lỗ lệnh bán: Bạn có thể đặt Chốt lời cố định (ví dụ: giá vào lệnh -2%) hoặc cắt lỗ theo dõi (ví dụ: thoát sau khi phá vỡ MA5)

• Thanh lý: Đóng vị thế ngay lập tức và mở vị thế theo hướng ngược lại khi tín hiệu giao nhau ngược lại xảy ra (nếu bạn cần giữ vị thế mở)

3. Quản lý vị trí

Vị thế của một loại duy nhất không vượt quá 20% tổng số tiền để tránh sự tập trung quá mức của rủi ro tín hiệu đơn lẻ.

3. Lợi thế và rủi ro chiến lược

1. Ưu điểm

◦ Logic đơn giản và hiệu quả dễ dàng xác minh bằng cách kiểm tra lại

◦ Sự giao nhau của đường trung bình động là một tín hiệu cổ điển để theo xu hướng, phù hợp với thị trường chuyển đổi xu hướng dao động của tiền điện tử

◦ Lọc âm lượng làm giảm hiệu quả tín hiệu đột phá giả

2. Rủi ro

◦ Trong các thị trường biến động, rất dễ xảy ra "những cú tát qua lại" (nhiều tín hiệu sai), dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn

◦ Độ trễ đường trung bình động, có thể báo hiệu vào cuối xu hướng và bỏ lỡ điểm vào tốt nhất

◦ Biến động tiền điện tử cao và tỷ lệ TP / SL cố định cần được điều chỉnh theo sự đa dạng

4. Backtesting và đề xuất thị trường thực tế

1. Các công cụ kiểm tra lại: Bạn có thể sử dụng TradingView, Backtrader hoặc QuantConnect và chu kỳ kiểm tra lại được khuyến nghị bao gồm ít nhất 1 năm dữ liệu lịch sử (bao gồm cả phe bò, gấu và thị trường biến động).

2. Lưu ý:

◦ Tiến hành giao dịch demo trong 1-2 tuần để xác minh tính hợp lệ của tín hiệu

◦ Tránh giao dịch trước và sau các tin tức lớn (chẳng hạn như Fed tăng lãi suất, chính sách quy định), vì phía tin tức sẽ khiến tín hiệu đường trung bình động không thành công

◦ Thường xuyên tối ưu hóa các thông số (chẳng hạn như chu kỳ MA, bội số bộ lọc thể tích) để thích ứng với những thay đổi trong phong cách thị trường