SMA có phải là vũ khí bí mật của các nhà giao dịch? Đường trung bình động đơn giản thực sự hoạt động như thế nào

Nếu bạn mới bắt đầu tham gia thị trường giao dịch, chắc chắn đã nghe qua thuật ngữ “đường trung bình động”. Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average, SMA) là một trong những chỉ số cơ bản nhưng rất hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều người biết đến sự tồn tại của nó, nhưng chưa thực sự hiểu cách sử dụng nó để hướng dẫn quyết định giao dịch.

SMA thực sự là gì? Nói rõ trong một câu

Nguyên lý của đường trung bình động đơn giản thực ra rất đơn giản: Cộng giá đóng cửa của một khoảng thời gian nhất định của tài sản rồi chia cho số ngày, ta được một giá trị trung bình. Nối các giá trị trung bình này lại với nhau thành một đường, bạn sẽ thấy xu hướng thực sự của biến động giá.

Cách tính cụ thể như thế nào? Ví dụ. Giả sử chúng ta muốn tính đường trung bình động 15 ngày của một tài sản trong quá khứ, phương pháp là:

Giá đóng cửa của ngày 1-10 lần lượt là: 30, 35, 38, 29, 31, 28, 33, 35, 34, 32

Điểm dữ liệu đầu tiên = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6

Sau một ngày, bỏ giá của ngày 1 là 30, thêm giá của ngày 11 là 33:

Điểm dữ liệu thứ hai = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ÷ 10 = 32.9

Và cứ như vậy, tích lũy dữ liệu, đường trung bình động 50 ngày chính là đường xu hướng nối các điểm trung bình này sau khi đủ dữ liệu.

Tại sao lại dùng SMA? Nó giải quyết vấn đề gì

Thị trường giao dịch hàng ngày luôn biến động, các đợt tăng giảm ngắn hạn thường làm nhiễu loạn quyết định của nhà giao dịch. Chức năng của đường trung bình động đơn giản là lọc bỏ những nhiễu loạn hàng ngày này, giúp bạn nhìn rõ xu hướng thực của giá.

Khi đường trung bình động hướng lên, cho thấy tài sản đang trong xu hướng tăng; khi nó hướng xuống, cho thấy tài sản đang giảm. Các chu kỳ khác nhau của đường trung bình động thể hiện các khung thời gian xu hướng khác nhau:

• 200 ngày SMA: Chỉ báo xu hướng dài hạn, giúp bạn xác định hướng lớn của thị trường
• 50 ngày SMA: Chỉ báo xu hướng trung hạn, phù hợp cho nhà giao dịch trung hạn tham khảo
• 20 hoặc 10 ngày SMA: Phù hợp bắt sóng xu hướng ngắn hạn, dùng để nắm bắt biến động gần đây

Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý: SMA là chỉ số trễ. Nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ, chỉ phản ánh những gì đã xảy ra, không thể dự đoán chính xác tương lai. Khi bạn nhận được tín hiệu, thị trường có thể đã đi xa rồi. Trong các giai đoạn thị trường đi ngang, giá sẽ liên tục dao động quanh đường trung bình, tạo ra nhiều tín hiệu giả, dễ dẫn đến bị dừng lỗ sớm.

Hai chiến lược SMA được các nhà giao dịch yêu thích

Chiến lược 1: Giao dịch khi giá và đường trung bình cắt nhau

Đây là cách sử dụng trực quan nhất. Khi giá tài sản (nến) vượt lên trên đường trung bình động, thường được xem là tín hiệu mua — nghĩa là xu hướng tăng có thể bắt đầu. Ngược lại, khi giá phá xuống dưới đường trung bình, đó là tín hiệu bán, dự báo xu hướng giảm sắp diễn ra.

Phương pháp này dễ dùng, phù hợp cho người mới bắt đầu. Nhưng nhược điểm rõ ràng — trong thị trường đi ngang, bạn sẽ bị lừa nhiều lần.

Chiến lược 2: Giao cắt vàng và cắt tử của SMA

Nhà giao dịch nâng cao sẽ vẽ cùng lúc hai đường trung bình động của các chu kỳ khác nhau. Ví dụ, SMA 20 ngày và SMA 50 ngày cùng xuất hiện trên biểu đồ.

Khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn, gọi là “cắt vàng” — tín hiệu tăng giá, cho thấy lực mua ngắn hạn mạnh, có thể đẩy giá đi lên. Ngược lại, khi đường ngắn hạn cắt xuống dưới đường dài hạn, gọi là “cắt tử” — cảnh báo giá có thể bước vào xu hướng giảm.

Chiến lược này đáng tin cậy hơn so với chỉ đơn thuần giá cắt nhau, vì nó xem xét cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn cùng lúc.

Hướng dẫn từng bước thiết lập SMA trên nền tảng giao dịch

Hầu hết các nền tảng giao dịch đều có các bước thiết lập tương tự nhau. Quy trình cơ bản như sau:

1. Mở menu chỉ số kỹ thuật, tìm chọn “đường trung bình động”
2. Nhấn thêm, biểu đồ sẽ xuất hiện một đường chỉ số mặc định
3. Nhấn chuột phải vào đường đó, chọn “Cài đặt” để điều chỉnh tham số
4. Theo nhu cầu, thiết lập chu kỳ (ví dụ nhập 20 để lấy SMA 20 ngày)
5. Nếu cần so sánh nhiều SMA, lặp lại các bước trên và đặt màu khác nhau để phân biệt

Sau khi hoàn tất, bạn có thể quan sát trực tiếp sự biến đổi của đường trung bình động trên biểu đồ, từ đó xác định xu hướng.

Lời nhắc quan trọng: SMA không phải là thuốc chữa bách bệnh

Dù đường trung bình động đơn giản được ứng dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, không có chỉ số nào đảm bảo thành công trong giao dịch. Nhà giao dịch không nên dựa hoàn toàn vào SMA để ra quyết định, mà cần kết hợp với RSI, MACD, Bollinger Bands và các chỉ số khác để tạo thành hệ thống xác nhận tín hiệu, giúp giảm thiểu rủi ro tín hiệu giả và nâng cao tỷ lệ thắng.

Ngoài ra, quản lý rủi ro luôn quan trọng hơn phân tích kỹ thuật — dù chỉ số tốt đến đâu cũng không thể thay thế kỷ luật chặt chẽ về cắt lỗ và kiểm soát vị thế.