Gần đây đã tổng hợp lại các hệ thống giao dịch kinh điển được công nhận trong giới giao dịch, phát hiện ra rằng những phương pháp này vẫn còn nguyên lý tồn tại đến ngày nay là có lý do. Không ít nhà giao dịch hàng đầu thế giới hiện vẫn đang sử dụng các hệ thống này để giao dịch, vì vậy hôm nay muốn chia sẻ với các bạn về logic đằng sau tám hệ thống giao dịch này.

Bắt đầu từ hệ thống giao dịch rùa nổi tiếng nhất. Năm 1983, nhà đầu cơ tài chính nổi tiếng Richard Dennis đã thực hiện một cuộc thử nghiệm thú vị — ông muốn chứng minh xem nhà giao dịch vĩ đại là sinh ra đã có hay là do đào tạo sau này. Ông đã tuyển dụng 13 người, dạy họ các khái niệm cơ bản về giao dịch và phương pháp của mình. Kết quả ra sao? Trong vòng bốn năm tiếp theo, những “rùa” này đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm với lãi kép 80%, điều này được xem là huyền thoại trong lịch sử giao dịch. Dennis đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng, chỉ cần một hệ thống và quy tắc đơn giản, không có kinh nghiệm giao dịch cũng có thể trở thành nhà giao dịch xuất sắc.

Trọng tâm của hệ thống giao dịch rùa rất đơn giản — vào lệnh khi giá phá vỡ đỉnh của 20 chu kỳ giao dịch, thoát lệnh khi giá phá vỡ đáy của 10 chu kỳ giao dịch. Sau này, hai hệ thống phát sinh dựa trên logic này, một dùng phá vỡ 20 ngày để giao dịch ngắn hạn, một dùng phá vỡ 50 ngày để dài hạn. Chính vì hệ thống này cực kỳ kinh điển, nên đã phát sinh nhiều biến thể, nhiều cao thủ đã dựa trên nền tảng này để phát triển phương pháp riêng của mình.

Hệ thống giao dịch gap của Larry Williams thì tiếp cận từ góc độ khác. Người sáng lập chỉ số Williams đã từng biến 10k USD thành 1.1M USD trong chưa đầy 12 tháng, và còn giành chức vô địch Robinhood Futures Trading Cup. Ông cho rằng hệ thống gap chủ yếu đo lường phản ứng quá cảm xúc dẫn đến biến động giá đột ngột. Khi giá trong xu hướng giảm liên tục dao động 5 đến 10 ngày rồi đột nhiên mở cửa thấp hơn nhiều, sau đó bật trở lại trên mức thấp của ngày hôm trước, điều này cho thấy năng lượng thị trường có thể đã đảo chiều.

Hệ thống giao dịch theo vùng giá của Tom DeMark nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian. Ông từng làm cố vấn cho các tổ chức lớn như Soros, Morgan và các quỹ lớn khác, quan điểm cốt lõi của ông là: không phải quá mua quá bán là quan trọng, mà là chỉ số hoạt động trong vùng quá mua quá bán kéo dài bao lâu. Để đo lường chính xác áp lực mua bán, ông đã tạo ra chỉ số TD DeMarkerⅡ, liên kết tất cả các biến động giá với các mức cung cầu xác định.

Hệ thống giao dịch dựa trên biến động do Lawrence McMillan phát triển. Ông là chuyên gia giao dịch quyền chọn, cho rằng biến động chính là tốc độ biến đổi của giá. Khi biến động lịch sử thể hiện xu hướng giảm — tức là biên độ dao động ngày càng thu hẹp, thường báo hiệu bình yên trước bão, lúc này cần chuẩn bị sẵn sàng.

Hệ thống giao dịch dao động của Martin Pring theo logic “nghịch cảnh sẽ qua đi”. Khi giá ở vị trí cực đoan, sự đảo chiều thường sẽ xảy ra ngay trước mắt. Hệ thống giao dịch dựa trên chỉ số dao động của Constance Brown thì xử lý RSI qua ba lần làm mịn, nâng cao độ chính xác của tín hiệu.

Hệ thống giao dịch cá heo nhấn mạnh theo xu hướng và đặt lệnh phía bên phải, dùng đường trung bình động và MACD để xác định hướng xu hướng, dùng tín hiệu giao cắt vàng và chết của chỉ số KD để vào ra chính xác. Hệ thống 123 của Victor Spolandi đơn giản hóa việc xác định xu hướng thành ba bước: vượt qua đường xu hướng, không còn tạo đỉnh đáy mới, giá xuyên qua điểm hồi phục trước đó. Dù điểm vào lệnh muộn hơn, ông sau đó còn đề xuất quy tắc 2B để đối phó với phá vỡ giả.

Tám hệ thống này mỗi cái có trọng điểm riêng, nhưng đều thể hiện một chân lý chung — hệ thống giao dịch tốt không cần phức tạp, quan trọng là khả năng thực thi và quản lý rủi ro. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm phương pháp phù hợp, những hệ thống kinh điển này thực sự đáng để nghiên cứu sâu.