Gần đây tôi đã tìm hiểu sâu hơn về MACD và nhận ra nhiều nhà giao dịch vẫn còn bối rối về thời điểm thực sự nên ra tín hiệu. Hãy để tôi phân tích rõ hơn về sự kiện giao cắt vàng và giao cắt tử, vì hiểu rõ điều này có thể giúp bạn tránh nhiều tín hiệu giả.

Vấn đề về MACD là nó chủ yếu cho bạn biết khi nào động lượng đang thay đổi. Khi đường nhanh (DIF) cắt lên trên đường chậm (DEA), đó là tín hiệu giao cắt vàng. Điều này có nghĩa là động lượng đang tăng và xu hướng đang trở nên tích cực. Ngược lại, xảy ra khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm, báo hiệu yếu đi. Rất đơn giản đúng không?

Nhưng điều thú vị là bạn có thể nhận biết các giao cắt này theo hai cách. Cách rõ ràng nhất là quan sát các đường trên biểu đồ của bạn. Nhưng còn có cách khác là dựa vào biểu đồ histogram phía dưới – nó chuyển từ màu đỏ sang xanh trong giao cắt vàng và từ xanh sang đỏ trong giao cắt tử. Công thức tính đơn giản: DIF trừ DEA bằng giá trị histogram của bạn. Khi DIF lớn hơn DEA, bạn sẽ có giá trị histogram dương, tức là các cột xanh trên mức 0.

Tuy nhiên, không phải tất cả các giao cắt đều giống nhau. Có sự khác biệt lớn giữa việc giao cắt vàng xảy ra trên mức zero hay dưới đó. Trên mức zero nghĩa là bạn đã trong xu hướng tăng và sự kiện này xác nhận động lượng đang tăng tốc – thường thì đáng tin cậy hơn. Dưới mức zero thì phức tạp hơn vì bạn vẫn trong vùng giảm giá, dù động lượng có cải thiện, nhưng xu hướng chung vẫn còn giảm. Sự phân biệt này quan trọng hơn nhiều so với nhiều người nhận ra.

Tôi đã thử nghiệm điều này trên chỉ số S&P 500 từ năm 2010, chỉ mua khi xuất hiện tín hiệu giao cắt vàng và bán khi xuất hiện tín hiệu giao cắt tử. Ngay cả với cách đơn giản đó, vẫn có tiềm năng lợi nhuận thực sự. Nhưng điều quan trọng là – nó chỉ hoạt động tốt trên các khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Các khung ngắn hơn? Đó là nơi tiếng ồn bắt đầu xuất hiện.

Vấn đề thực sự là MACD bị trễ. Đến khi bạn thấy hình thành tín hiệu giao cắt vàng, thị trường có thể đã di chuyển đáng kể rồi. Bạn không bắt đáy, mà chỉ bắt ở giữa của đợt di chuyển đó. Và trong thị trường biến động, tích lũy? Quên đi. Các đường liên tục cắt nhau và hầu hết các tín hiệu đó chỉ là nhiễu, sẽ làm tài khoản của bạn hao hụt.

Tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch bị thiệt hại vì xem giao cắt vàng như một phép màu. Họ thấy một dạng và nghĩ đó là lợi nhuận đảm bảo, rồi bắt đầu đặt cược lớn hơn. Đến khi một trong những tín hiệu giả đó xuất hiện, họ đột nhiên đối mặt với khoản lỗ lớn. Đó là lý do quản lý vị thế là yếu tố then chốt.

Để nâng cao khả năng thành công, hãy kết hợp MACD với các công cụ khác. Thêm một chỉ báo như EMA 99 làm bộ lọc xu hướng cơ bản. Nếu giá nằm trên EMA đó và bạn thấy tín hiệu giao cắt vàng, khả năng cao là bạn đang trong xu hướng tăng thực sự. Hoặc tìm xác nhận kỹ thuật – nếu giá phá vỡ kháng cự ngay khi hình thành giao cắt vàng, đó là tín hiệu rõ ràng hơn. Đó là sự khác biệt giữa giao dịch dựa trên tín hiệu và giao dịch dựa trên thiết lập.

Tóm lại: tín hiệu giao cắt vàng và tử rất hữu ích, nhưng chúng không phải là hệ thống giao dịch độc lập. Hãy xem chúng như một phần của bức tranh, chứ không phải toàn bộ. Sử dụng trên khung thời gian cao hơn, xác nhận bằng các chỉ báo khác, quản lý vị thế chặt chẽ, và bạn sẽ làm tốt hơn nhiều so với việc chỉ đuổi theo mọi tín hiệu cắt xuất hiện trên biểu đồ của mình.