Desvio padrão: uma ferramenta que os traders precisam conhecer

No mercado forex, a gestão da volatilidade de preços é uma chave crucial para o sucesso. Um indicador técnico amplamente reconhecido é o Desvio Padrão (Standard Deviation), que ajuda os traders a medir e compreender claramente a volatilidade do mercado.

O que é Desvio Padrão (SD)?

Desvio Padrão é um conceito estatístico aplicado aos mercados financeiros. O termo “Standard Deviation” surgiu por volta de 1894, desenvolvido por Karl Pearson, um matemático inglês. Posteriormente, vários analistas e traders adotaram esse conceito para analisar a volatilidade de preços no mercado de valores e em outros mercados.

Definição de SD no Contexto de Trading

O Desvio Padrão mede a dispersão dos dados de preço (Dispersion) em relação à média. Quando o valor de SD é alto, significa que os dados estão espalhados em uma faixa ampla. Um valor de SD baixo indica que os dados são concentrados e próximos à média.

No contexto de trading, o Desvio Padrão é utilizado para:

• Medir a volatilidade de preço dos pares de moedas
• Avaliar o nível de risco
• Identificar faixas normais e anormais de movimento de preço

Como Calcular o Desvio Padrão

A fórmula utilizada é simples, mas importante. Geralmente, o Desvio Padrão é calculado a partir do preço de fechamento (Closing Price) de um par de moedas durante um período específico, normalmente 14 períodos (14 periods)

Passos do Cálculo:

1. Colete os preços de fechamento do par de moedas no período desejado
2. Calcule a média dos preços de fechamento (média aritmética) somando todos os preços de fechamento e dividindo pelo número de períodos
3. Subtraia a média de cada preço de fechamento e eleve ao quadrado
4. Some todos os resultados ao quadrado e divida pelo número de períodos
5. Calcule a raiz quadrada do resultado da etapa 4

É importante notar que o períodos 14 não é um número fixo. Os traders podem ajustá-lo conforme seu próprio estilo de trading.

Significado de Valores Alto e Baixo de SD

Desvio Padrão (SD) Alto

Quando o valor de SD aumenta, isso significa que:

• O preço do ativo está se movendo significativamente da média histórica
• Há alta volatilidade de preço
• A variância dos dados está dispersa amplamente
• O nível de risco no trading aumenta

Desvio Padrão (SD) Baixo

Quando o valor de SD diminui, isso indica que:

• O preço está confinado a uma faixa estreita
• A volatilidade é baixa
• Os dados são concentrados próximo à média
• No entanto, um SD baixo pode alertar que uma alta volatilidade virá em breve (antes do Breakout)

Benefícios Principais do SD no Trading Forex

1. Medir a Volatilidade com Precisão

O Desvio Padrão oferece uma visão clara da volatilidade de um par de moedas, ajudando os traders a entender se o mercado está “calmo” ou “agitado”. Essa informação é essencial para determinar o tamanho do investimento e estabelecer stop losses.

2. Ajudar a Configurar Stop-Losses Eficazes

Ao compreender a volatilidade atual, os traders podem estabelecer níveis de Stop-Loss que não sejam afetados por movimentos aleatórios (whipsaw), mas que ainda protejam contra perdas de forma eficaz. O valor de SD ajuda a aumentar a precisão na determinação de distâncias apropriadas.

3. Identificar Tendências e Pontos de Reversão

Quando usado junto com outros indicadores, como Moving Average, o Desvio Padrão ajuda a identificar quando uma tendência muda e entra em uma faixa de volatilidade mais baixa ou sofre uma reversão.

4. Confirmar Sinais de Trading

O SD ajuda a confirmar que os sinais de trading obtidos de outros indicadores estão alinhados com a volatilidade atual, tornando as decisões de trading mais fundamentadas.

5. Ajudar na Gestão de Risco

Ao identificar o nível de risco de um par de moedas, o Desvio Padrão ajuda os traders a escolher posições de trading que equilibrem o lucro potencial e o risco.

6. Identificar Pontos de Ruptura (Breakout)

O Desvio Padrão também ajuda os traders a identificar a força de uma ruptura saindo de uma faixa de consolidação (consolidation).

Estratégias de Trading com SD

Estratégia 1: Ruptura da Faixa Plana (Breakout Strategy)

Essa estratégia foi desenvolvida para capturar uma situação em que a volatilidade aumenta repentinamente após um período em que o preço permanecia estável.

Passos:

• Identifique pares de moedas em consolidação, onde o preço se move em uma faixa estreita e o valor de SD é baixo
• Adicione o indicador SD ao gráfico e configure para 14 períodos
• Aguarde o movimento de preço sair dessa faixa, indicado pelo preço que ultrapassa a linha de SD
• Quando a ruptura é confirmada, entre no trade na direção da ruptura
• Defina o Stop-Loss no lado oposto da faixa de consolidação
• Estabeleça uma meta de lucro de uma a duas vezes o valor de SD distante do ponto de ruptura

Aviso: Essa estratégia tem risco se o mercado estiver em uma tendência forte ou se houver notícias que mudem os fundamentos. Deve ser usada em conjunto com outras ferramentas e acompanhar as notícias.

Estratégia 2: Identificar Reversão de Tendência no Início (Early Reversal Strategy)

Essa estratégia usa SD para capturar reversões de tendência antes que ocorram completamente.

Passos:

• Adicione o indicador SD ao gráfico
• Observe se o preço toca as linhas de SD superior ou inferior consistentemente
• Se o preço toca a linha de SD superior consistentemente, pode indicar compra excessiva (Overbought) e possível reversão para baixo
• Se o preço toca a linha de SD inferior consistentemente, pode indicar venda excessiva (Oversold) e possível reversão para cima
• Ao identificar esses sinais, entre no trade na direção oposta
• Defina o Stop-Loss no nível de SD a partir do ponto de entrada
• Estabeleça uma meta de lucro em um nível de suporte ou resistência importante

Aviso: Essa estratégia pode gerar sinais falsos em mercados com tendência forte. Deve ser usada em conjunto com indicadores de confirmação.

Usando SD com Bollinger Bands

O Desvio Padrão e Bollinger Bands funcionam juntos de forma eficaz, pois Bollinger Bands são construídas com base em SD.

Como Usar Juntos:

• Funcionamento Conjunto: Bollinger Bands mostram duas linhas superior e inferior ao redor de uma média móvel, usando SD no cálculo. O SD mostra diretamente o nível de desvio da média.
• Identificação de Volatilidade: Bollinger Bands estreitas indicam baixa volatilidade, enquanto Bollinger Bands amplas indicam alta volatilidade. O valor de SD ajuda a confirmar essa leitura.
• Confirmação de Direção: Se Bollinger Bands e SD apontam na mesma direção, isso sugere que a tendência é forte e confiável.
• Identificação de Pontos de Entrada e Saída: Use Bollinger Bands para encontrar pontos de entrada e saída, depois use SD para confirmar que esses pontos estão alinhados com a volatilidade atual.
• Alerta de Reversão: Quando o preço toca a banda superior de Bollinger Bands várias vezes, o Desvio Padrão pode mostrar alta volatilidade, o que pode prever uma reversão.

Resumo e Dicas para Traders

Desvio Padrão é um indicador poderoso para traders de forex ao medir volatilidade, identificar tendências e gerenciar risco. É amplamente reconhecido porque torna mais fácil a interpretação das condições reais do mercado.

Para traders que buscam sucesso:

• Não se foque apenas em SD; use-o junto com outros indicadores como Moving Average, RSI, MACD, etc.
• Acompanhe as notícias e eventos globais que possam afetar o mercado
• Teste suas estratégias com dados históricos (Backtesting) antes de usar dinheiro real
• Aprenda e melhore continuamente, pois o mercado está sempre mudando
• Lembre-se da gestão de risco, definindo Stop-Losses apropriados e dimensionamento equilibrado de posições

Trading é uma arte e uma ciência. Usar as ferramentas corretas, como o Desvio Padrão, junto com gestão de risco disciplinada, aumenta suas chances de obter resultados em seus trades. No final, o sucesso depende de prática, dedicação e aprendizado contínuo com a experiência.