Acabei de olhar a diferença de preço de um pool na Arb e os dados do Subgraph travaram — ficaram meio minuto sem atualizar… Eu ainda fiquei pensando se meu próprio RPC também tinha sido limitado. Nessas horas é bem chato: as transações on-chain já foram concluídas, mas o front-end ainda mostra um snapshot antigo, quase me fez achar que eu devia ou não adicionar uma ordem. Em resumo, por mais rápido que seja o indexador, ele não acompanha o ritmo real das oscilações instantâneas; principalmente aquelas estratégias de arbitragem que dependem de subgraphs — uma fração atrasada já é basicamente dinheiro indo para outra pessoa.

Recentemente tenho visto no grupo gente comparando a rentabilidade dos Treasuries (RWA) com produtos de rendimento na cadeia. Sinceramente, acho que a direção não é tão parecida assim… Um lado é “comer” o spread do sistema financeiro tradicional, o outro é “comer” o prêmio de liquidez imediata on-chain; cada um tem seus próprios atrasos e custos de fricção. No meu caso, que lido com spreads entre pools, o que mais importa é se os dados chegam com precisão e rapidez. Mesmo que seja só mais 1 ou 2 segundos de espera, já fico com aquela pulga atrás da orelha… talvez seja exatamente esse o “vício” dos caras da área de cálculos. Por enquanto é isso — vou continuar de olho no gráfico.