No mundo do trading de opções de criptomoedas, há um indicador que desempenha um papel decisivo nos seus lucros e perdas, e esse é a volatilidade implícita. Como variável central na formação do preço das opções, a volatilidade implícita não só influencia diretamente o prémio da opção, mas também determina se a sua estratégia de trading será lucrativa ou não. Este artigo abordará, de forma acessível e prática, o conceito-chave de volatilidade implícita, ajudando-o a dominar a aplicação flexível deste indicador no trading de opções.
A importância da volatilidade implícita reside no facto de ela representar a expectativa coletiva dos traders do mercado quanto à amplitude da futura variação do preço do ativo subjacente. Em outras palavras, ao observar a volatilidade implícita de uma opção, está a ver a avaliação do mercado sobre o risco. Quanto mais profunda for a sua compreensão deste indicador, mais precisas serão as suas decisões de trading.
Entender a diferença entre volatilidade implícita e volatilidade histórica
A volatilidade das opções divide-se em duas categorias: uma é a volatilidade histórica (HV), e a outra é a volatilidade implícita.