BlockBeats notícia, 15 de janeiro, de acordo com a monitorização dos investidores da Farside, ontem os fluxos líquidos do ETF de Ethereum à vista nos EUA foram de 1,751 milhões de dólares, incluindo:
BlackRock ETHA: + 8160 mil dólares
Fidelity FETH: + 590 mil dólares
Bitwise ETHW: + 800 mil dólares
VanEck ETHV: + 370 mil dólares
Grayscale ETHE: + 3240 mil dólares
Grayscale Mini ETH: + 4350 mil dólares
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Slippage: A Subestimated Killer of Trading Returns
Autor: CryptoPunk
Muitos traders de criptografia vivenciaram a mesma decepção: estratégias que parecem gerar lucros estáveis nos backtests, mas que revelam retornos rapidamente reduzidos quando implementadas de verdade, ou até transformam lucros em perdas. O problema muitas vezes não é "ver a direção errada", mas sim subestimar os custos de negociação, especialmente o slippage.
Num mercado de criptografia com transições touro-urso mais rápidas, volatilidade mais acentuada e ordem mais fragmentada, o slippage não é um pequeno ponto decimal irrelevante, mas sim o limiar de realidade que determina se uma estratégia consegue sobreviver. Um desvio de 2 bps, 3 bps, numa estratégia de alta rotatividade, é suficiente para consumir todo o alpha no papel.
Este artigo, baseado em backtests de longo prazo de BTC/USDT e ETH/USDT, tenta responder uma questão muito prática: em que medida o slippage corrói os retornos da estratégia, e quais estratégias têm maior probabilidade de fracassar devido ao slippage.
1. Introdução: Por que o slippage
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