相對強弱指標交易:什麼實際上有效(而什麼無效)

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相對強弱指標被炒作成靈丹妙藥,但大多數交易者使用錯誤。這是現實檢查。

基礎知識

相對強弱指標在0-100之間波動。每個人都知道:

  • 超過70 = 過度購買
  • 低於30 = 超賣

問題是?超買並不意味着賣出,超賣也並不意味着買入。上下文很重要。

什麼實際上有效

背離 - 當價格創出新高但RSI沒有,這就是一個有效信號。同樣,較低的低點 + 較高的RSI低點也是如此。但請使用更高的時間框架來過濾噪音。

趨勢中的回調 - 強勁的上升趨勢且RSI達到30?這通常是一個買入的下跌,而不是反轉。強勁的下降趨勢且RSI飆升至70?在回測時的做空機會。

支撐/阻力共鳴 - RSI極端(70/30)觸及關鍵價格水平?比單獨使用RSI更可靠。

錯誤

  • 單獨交易相對強弱指標
  • 使用1小時的時間框架來判斷背離(到處都是假突破)
  • 忽略市場是趨勢還是區間
  • 追逐每一個超買/超賣信號

真實策略

將相對強弱指標與其他工具結合:移動平均線用於趨勢,成交量用於確認,或價格行爲模式。設置警報,但不要基於情緒進行交易。風險管理始終勝過指標組合。

相對強弱指標有效——只是方式與YouTube所承諾的不一樣。

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